| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| 第一节 研究的背景 | 第10-11页 |
| 第二节 问题的提出 | 第11-12页 |
| 第三节 国内外研究综述 | 第12-17页 |
| 一、存货质押贷款业务的文献综述 | 第12-14页 |
| 二、存货组合质押贷款业务的文献综述 | 第14-15页 |
| 三、流动性风险的文献综述 | 第15-16页 |
| 四、总结 | 第16-17页 |
| 第四节 研究的主要内容和意义 | 第17-18页 |
| 第五节 论文框架设计 | 第18-21页 |
| 第二章 存货组合质押贷款的理论分析 | 第21-30页 |
| 第一节 存货质押贷款的介绍 | 第21-25页 |
| 一、存货质押贷款的内涵分析 | 第21页 |
| 二、存货质押贷款业务的参与方 | 第21-22页 |
| 三、国内外开展存货质押贷款业务模式 | 第22-25页 |
| 第二节 存货组合质押贷款的介绍 | 第25-27页 |
| 一、存货组合质押贷款业务流程 | 第25-26页 |
| 二、开展存货组合质押贷款业务的意义 | 第26-27页 |
| 第三节 存货质押贷款业务风险分析 | 第27-30页 |
| 第三章 存货组合质押贷款业务流动性研究 | 第30-35页 |
| 第一节 存货组合质押贷款业务流动性及流动性风险的内涵 | 第30-32页 |
| 一、存货组合质押贷款业务流动性内涵 | 第30页 |
| 二、流动性风险 | 第30-32页 |
| 第二节 存货组合质押贷款业务流动性的度量指标及计量方法 | 第32-35页 |
| 一、流动性的度量指标 | 第32-33页 |
| 二、流动性计量方法 | 第33-35页 |
| 第四章 基于流动性风险的存货组合质押贷款决策优化研究 | 第35-47页 |
| 第一节 模型的基本假设及变量描述 | 第36-37页 |
| 一、模型的基本假设 | 第36页 |
| 二、变量描述 | 第36-37页 |
| 第二节 优化契约模型构建 | 第37-42页 |
| 第三节 数值分析 | 第42-45页 |
| 第四节 小结 | 第45-47页 |
| 第五章 存货组合质押贷款的流动性风险控制研究 | 第47-55页 |
| 第一节 基于换手率的VaR模型的基本假设 | 第48页 |
| 第二节 构建基于换手率模型 | 第48-50页 |
| 第三节 计算La-VaR并确定组合质押率 | 第50-53页 |
| 一、传统的VaR计算 | 第50-51页 |
| 二、基于换手率的La-VaR | 第51-53页 |
| 第四节 小结 | 第53-55页 |
| 第六章 基于流动性风险的存货组合质押贷款最优清算研究 | 第55-64页 |
| 第一节 模型假设与符号说明 | 第55-56页 |
| 一、模型假设 | 第55页 |
| 二、符号说明 | 第55-56页 |
| 第二节 交易成本模型 | 第56-62页 |
| 一、清算程序开启机理 | 第56页 |
| 二、交易成本模型的构建 | 第56-58页 |
| 三、最优变现策略 | 第58-62页 |
| 第三节 小结 | 第62-64页 |
| 第七章 基于流动性风险存货组合质押贷款优化对策分析 | 第64-68页 |
| 第一节 障碍因素分析 | 第64-66页 |
| 一、流动性增加了组合质押物选择的难度 | 第64页 |
| 二、流动性增加了存货组合质押业务开展难度 | 第64-65页 |
| 三、流动性增加了有效的组合质押率制定难度 | 第65页 |
| 四、组合质押流动性风险管理对第三方物流业务水平要求更高 | 第65-66页 |
| 第二节 对策建议 | 第66-68页 |
| 一、合理选择质押存货，平抑流动性风险 | 第66页 |
| 二、合理设计阶段策略，控制流动性风险 | 第66-67页 |
| 三、选择合适流动性度量指标，制定最优组合质押率 | 第67页 |
| 四、建立更加严格的第三方物流评价体系和完备的激励机制 | 第67-68页 |
| 第八章 结论及论文不足之处 | 第68-71页 |
| 第一节 结论 | 第68-69页 |
| 第二节 不足之处 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和科研成果 | 第76页 |
