偿二代背景下我国寿险资金的最优投资组合研究

摘要	第2-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 引言	第8-11页
第一节 现实背景	第8-9页
第二节 研究意义	第9-11页
第二章 文献综述	第11-15页
第一节 有关偿二代的研究	第11-12页
第二节 保险资金的最优投资组合的研究	第12-14页
第三节 对已有文献的评述	第14-15页
第三章 近年来我国保险业的资金运用情况	第15-20页
第一节 保险业的总体资金运用情况	第15-17页
第二节 我国寿险资金的运用情况	第17-20页
第四章 偿二代的基本内容及其对投资的影响	第20-27页
第一节 偿二代的主要内容	第20-25页
第二节 偿二代对投资比例可能产生的影响	第25-27页
第五章 最优投资组合模型的建立	第27-44页
第一节 经典的均值—方差模型	第27-29页
第二节 适用于保险资金的最优投资组合模型	第29-31页
第三节 模型参数的假定	第31-44页
第六章 计算结果及其分析	第44-49页
第一节 “偿二代”最优投资组合的计算结果	第44-46页
第二节 计算结果与现实情况的比较分析	第46-49页
第七章 结论及相关建议	第49-51页
第一节 研究小结	第49页
第二节 相关建议	第49-51页
参考文献	第51-53页
致谢	第53-54页