我国5年期国债期货合约定价研究

摘要	第2-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 引言	第8-12页
第一节 选题背景	第8-9页
第二节 研究意义	第9页
第三节 论文研究思路与结构	第9-10页
第四节 本文的创新之处	第10-12页
第二章 文献综述	第12-18页
第一节 国债期货的定价模型问题	第12-14页
第二节 隐含选择权及其对国债期货定价的影响问题	第14-17页
第三节 文献述评	第17-18页
第三章 我国国债期货及其隐含选择权分析	第18-29页
第一节 我国国债期货及其标的物市场现状分析	第18-20页
第二节 国债期货合约中隐含选择权的由来及其特点	第20-27页
第三节 隐含选择权价值影响因素	第27-29页
第四章 国债期货合约定价模型构建	第29-35页
第一节 国债期货合约定价模型推导	第29-32页
第二节 隐含选择权定价模型分析	第32-35页
第五章 5年期国债期货合约定价的实证分析	第35-49页
第一节 数据选取	第35-40页
第二节 最便宜可交割债券的确定	第40-43页
第三节 隐含选择权价值分析	第43-46页
第四节 5年期国债期货合约的定价	第46-49页
第六章 结论与展望	第49-51页
第一节 结论	第49-50页
第二节 不足与研究展望	第50-51页
参考文献	第51-54页
致谢	第54-55页