“中国版”CDS-信用风险缓释工具定价模型研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12页 |
| 1.4 研究内容与思路 | 第12-15页 |
| 1.5 研究的创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.5.1 研究的创新 | 第15页 |
| 1.5.2 研究不足 | 第15-17页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第17-29页 |
| 2.1 信用风险的相关理论 | 第17-19页 |
| 2.1.1 信用风险的概念 | 第17页 |
| 2.1.2 信用风险的特征 | 第17-19页 |
| 2.2 信用违约互换的相关理论 | 第19-24页 |
| 2.2.1 信用违约互换的定义及交易原理 | 第19-20页 |
| 2.2.2 信用违约互换的保费及交易主体 | 第20-21页 |
| 2.2.3 信用事件的界定和赔偿方式 | 第21-22页 |
| 2.2.4 信用违约互换的作用 | 第22-24页 |
| 2.3 单一参考资产的信用违约互换定价模型 | 第24-29页 |
| 2.3.1 信用违约互换定价原理 | 第24-25页 |
| 2.3.2 结构化模型 | 第25-27页 |
| 2.3.3 简约化模型 | 第27-29页 |
| 第三章“中国版”CDS——信用风险缓释工具 | 第29-34页 |
| 3.1 我国信用风险缓释工具的推出 | 第29-30页 |
| 3.2 CRM和CDS的区别 | 第30-31页 |
| 3.3 我国CRM的发展现状 | 第31-32页 |
| 3.4 完善CRM市场的几点建议 | 第32-34页 |
| 第四章 信用风险缓释工具价格影响因素分析 | 第34-39页 |
| 4.1 因素的选取 | 第34页 |
| 4.2 样本数据的选取 | 第34-36页 |
| 4.3 计量经济模型的建立 | 第36-37页 |
| 4.4 检验结果分析 | 第37-39页 |
| 第五章 我国信用风险缓释工具的定价模型及实证 | 第39-48页 |
| 5.1 模型定价条件假设和参数配置 | 第39页 |
| 5.2 模型的构建 | 第39-43页 |
| 5.3 CRM的价格测算 | 第43-46页 |
| 5.3.1 样本的选择 | 第43-44页 |
| 5.3.2 实证计算 | 第44-46页 |
| 5.4 信用风险缓释工具定价完善策略 | 第46-48页 |
| 结论与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
