| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容与研究框架 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究创新点 | 第14-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-38页 |
| 2.1 股票市场预测的可行性研究 | 第16-24页 |
| 2.1.1 有效市场理论与股市的不可预测性 | 第16-18页 |
| 2.1.2 行为金融理论与股市的可预测性 | 第18-24页 |
| 2.2 相关概念的界定 | 第24-31页 |
| 2.2.1 股市预测及预测误差的界定 | 第24-25页 |
| 2.2.2 好友指数及其预测能力研究 | 第25-28页 |
| 2.2.3 牛熊市不同市场阶段的划分 | 第28-31页 |
| 2.3 预测偏差的解释理论 | 第31-36页 |
| 2.3.1 博弈论 | 第32-34页 |
| 2.3.2 利益相关者理论 | 第34-35页 |
| 2.3.3 有限理性理论 | 第35-36页 |
| 2.4 文献评述 | 第36-38页 |
| 3 券商对大盘走势区间预测误差的实证分析 | 第38-49页 |
| 3.1 券商对大盘走势区间预测误差的度量 | 第38-39页 |
| 3.2 数据与样本情况说明 | 第39-42页 |
| 3.3 券商对大盘走势区间预测误差的实证分析 | 第42-48页 |
| 3.3.1 不同类别券商对大盘走势区间的预测误差差异 | 第42-45页 |
| 3.3.2 不同市场态势下券商对大盘走势区间的预测误差差异 | 第45-48页 |
| 3.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 4 券商对大盘趋势判断的实证分析 | 第49-61页 |
| 4.1 好友指数指标及样本数据说明 | 第49-52页 |
| 4.2 券商总体对大盘下周趋势预测的准确性分析 | 第52-54页 |
| 4.3 券商预测大盘与实际大盘收益之间的相互关系 | 第54-59页 |
| 4.4 本章小结 | 第59-61页 |
| 5 研究结论与原因分析 | 第61-70页 |
| 5.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 5.2 原因分析 | 第62-68页 |
| 5.2.1 博弈论视角 | 第62-64页 |
| 5.2.2 利益相关者视角 | 第64-67页 |
| 5.2.3 有限理性理论视角 | 第67-68页 |
| 5.3 本章小结 | 第68-70页 |
| 6 投资建议与研究展望 | 第70-73页 |
| 6.1 投资建议 | 第70-71页 |
| 6.2 研究局限 | 第71-72页 |
| 6.3 研究展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-81页 |
| 附录 | 第81-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |