| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 1 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.1 关于利率风险背景的研究 | 第13页 |
| 1.2.2 关于利率风险对银行业影响的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 商业银行应对利率风险影响的对策研究 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新之处 | 第16-17页 |
| 2 利率市场化及其对商业银行利率风险的影响 | 第17-20页 |
| 2.1 利率市场化的含义 | 第17页 |
| 2.2 利率市场化下商业银行的利率风险 | 第17-18页 |
| 2.2.1 利率风险的含义 | 第17页 |
| 2.2.2 利率风险的分类 | 第17-18页 |
| 2.3 利率市场化对商业银行利率风险的影响 | 第18-20页 |
| 3 商业银行利率风险控制以及利率风险管理方法 | 第20-25页 |
| 3.1 商业银行利率风险控制理论 | 第20-21页 |
| 3.1.1 商业银行利率风险管理的必要性 | 第20页 |
| 3.1.2 相关理论 | 第20-21页 |
| 3.2 商业银行利率风险测量方法 | 第21-24页 |
| 3.2.1 敏感性缺口分析法 | 第21-23页 |
| 3.2.2 VAR分析法 | 第23-24页 |
| 3.3 发达国家商业银行利率风险控制方法 | 第24-25页 |
| 3.3.1 资产负债表内管理法 | 第24页 |
| 3.3.2 资产负债表外管理法 | 第24-25页 |
| 4 我国商业银行利率风险控制的实证研究 | 第25-32页 |
| 4.1 我国商业银行利率风险控制现状实证研究 | 第25-28页 |
| 4.1.1 缺口分析 | 第25-27页 |
| 4.1.2 VAR实证分析 | 第27-28页 |
| 4.2 我国商业银行利率风险控制存在的问题 | 第28-32页 |
| 4.2.1 在资产负债管理方面有效的利率风险控制不足 | 第28-29页 |
| 4.2.2 商业银行资产负债结构单一 | 第29-30页 |
| 4.2.3 缺少必要的对冲工具 | 第30页 |
| 4.2.4 发展现代利率风险控制技术存在不足 | 第30-32页 |
| 5 改善我国商业银行利率风险控制现状的建议 | 第32-37页 |
| 5.1 全面构建商业银行风险内控管理体系 | 第32-35页 |
| 5.1.1 完善风险内部控制机制 | 第32-33页 |
| 5.1.2 规范利率风险管理模型选择应用 | 第33页 |
| 5.1.3 注重利率风险控制人才的吸引与培养 | 第33-34页 |
| 5.1.4 注重商业银行中间业务发展 | 第34-35页 |
| 5.2 营造宽松的宏观金融环境 | 第35-37页 |
| 5.2.1 加速国内金融市场的完善 | 第35-36页 |
| 5.2.2 调整与完善金融法律规定 | 第36-37页 |
| 总结与展望 | 第37-38页 |
| 总结 | 第37页 |
| 展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第41页 |