趋势跟踪系统在证券投资管理中的应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-12页 |
| ·研究背景和意义 | 第10页 |
| ·研究目的 | 第10-11页 |
| ·研究问题 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述与基础理论 | 第12-18页 |
| ·趋势跟踪理论概述 | 第12-16页 |
| ·技术分析原理 | 第12页 |
| ·趋势交易原理 | 第12-13页 |
| ·趋势跟踪策略简介 | 第13-14页 |
| ·移动平均线简介 | 第14-16页 |
| ·交易系统简介 | 第16-17页 |
| ·趋势跟踪策略的最新进展 | 第17-18页 |
| 第3章 趋势跟踪系统研究 | 第18-33页 |
| ·交易策略的基本问题 | 第18-19页 |
| ·市场选择 | 第18页 |
| ·用于测试的历史数据 | 第18-19页 |
| ·指标价格的选择 | 第19页 |
| ·交易成本 | 第19页 |
| ·交易策略的要素 | 第19-21页 |
| ·进场方法 | 第20页 |
| ·出场方法 | 第20页 |
| ·止损条件 | 第20页 |
| ·仓位管理 | 第20-21页 |
| ·趋势跟踪策略种类 | 第21-22页 |
| ·移动均线 | 第21页 |
| ·唐奇安通道 | 第21-22页 |
| ·定时退出唐奇安通道 | 第22页 |
| ·布林通道 | 第22页 |
| ·绩效指标 | 第22-26页 |
| ·回报的量化 | 第22-23页 |
| ·风险的量化 | 第23-24页 |
| ·风险与回报的综合指标 | 第24页 |
| ·其他统计数据 | 第24-26页 |
| ·交易系统的设计 | 第26-33页 |
| ·软件开发工具 | 第26-27页 |
| ·系统的整体架构 | 第27-28页 |
| ·跨平台设计 | 第28-29页 |
| ·模块的设计 | 第29-30页 |
| ·功能的可扩展性 | 第30-31页 |
| ·分析结果的输出 | 第31页 |
| ·系统的局限 | 第31-32页 |
| ·系统功能的展望 | 第32-33页 |
| 第4章 结果与讨论 | 第33-47页 |
| ·模拟交易结果 | 第33-39页 |
| ·统计数据 | 第33-37页 |
| ·净值曲线 | 第37-39页 |
| ·结果分析 | 第39-42页 |
| ·趋势跟踪策略的有效性 | 第39-40页 |
| ·趋势跟踪策略的选择 | 第40页 |
| ·策略有效性的原理 | 第40-42页 |
| ·参数优化与分段测试 | 第42-45页 |
| ·适当优化参数 | 第42-43页 |
| ·防止过度拟合 | 第43页 |
| ·分段测试 | 第43-45页 |
| ·研究结果的应用 | 第45-47页 |
| ·趋势跟踪策略在ETF上的应用 | 第45-46页 |
| ·系统应用面对的困难 | 第46页 |
| ·模仿效应与系统失效风险 | 第46-47页 |
| 第5章 结论与展望 | 第47-50页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·研究特色与贡献 | 第47页 |
| ·研究局限 | 第47-48页 |
| ·未来研究展望 | 第48-50页 |
| ·市场周期与板块切换研究 | 第48页 |
| ·风险与资金管理 | 第48页 |
| ·使用多个不同系统 | 第48页 |
| ·趋势跟踪策略在其他市场的应用 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 卷内备考表 | 第54页 |
