| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 一、绪论 | 第13-26页 |
| ·选题背景与意义 | 第13-15页 |
| ·国内外研究综述 | 第15-22页 |
| ·房地产市场与股票市场相关性的研究 | 第15-16页 |
| ·房地产市场与股票市场波动溢出效应的研究 | 第16-18页 |
| ·房地产市场与股票市场结构突变的研究 | 第18-20页 |
| ·各领域结构突变下波动溢出效应的研究 | 第20-22页 |
| ·本文创新点 | 第22-24页 |
| ·本文研究思路与结构 | 第24-26页 |
| 二、房地产市场与股票市场互动关系的相关理论基础 | 第26-31页 |
| ·房地产市场与股票市场相关性的理论基础 | 第26-28页 |
| ·财富效应 | 第26页 |
| ·信贷扩张效应 | 第26-27页 |
| ·替代效应和资产组合效应 | 第27-28页 |
| ·房地产市场与股票市场波动溢出效应的相关理论基础 | 第28-30页 |
| ·基于现代金融学的波动溢出效应的理论基础 | 第28-29页 |
| ·基于行为金融学的波动溢出效应的理论基础 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 三、我国房地产市场与股票市场的波动溢出效应研究 | 第31-41页 |
| ·我国房地产与股票市场的波动及其特征 | 第31-37页 |
| ·时间序列波动性基本特征 | 第31-32页 |
| ·波动性模型介绍 | 第32-34页 |
| ·我国房地产与股票市场波动特征总结 | 第34-37页 |
| ·波动溢出效应概念及模型 | 第37-38页 |
| ·波动溢出效应概念 | 第37页 |
| ·二元BEKK-GARCH模型 | 第37-38页 |
| ·我国房地产市场与股票市场的波动溢出效应检验 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 四、我国房地产市场与股票市场的结构突变点研究 | 第41-49页 |
| ·结构突变点的概念 | 第41页 |
| ·结构突变点的检测方法 | 第41-44页 |
| ·均值突变点检测方法——循序检验法 | 第41-42页 |
| ·方差突变点检测方法——修正的ICSS算法 | 第42-44页 |
| ·我国房地产与股票市场结构突变点检验 | 第44-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 五、结构突变下我国房地产市场与股票市场的波动溢出效应研究 | 第49-55页 |
| ·结构突变下的波动溢出模型 | 第49-50页 |
| ·结构突变下我国房地产市场与股票市场波动溢出效应检验 | 第50-52页 |
| ·考虑结构突变点前后我国房地产市场与股票市场波动溢出效应对比 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 六、总结与展望 | 第55-58页 |
| ·研究总结 | 第55-56页 |
| ·政策建议 | 第56-57页 |
| ·不足与展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
