| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究对象界定 | 第14-15页 |
| ·分析思路与框架 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·创新与不足 | 第16-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-21页 |
| ·关于流动性概念的研究综述 | 第17-18页 |
| ·流动性测度相关文献综述 | 第18-19页 |
| ·流动性影响因素文献综述 | 第19页 |
| ·现有研究的不足 | 第19-21页 |
| 3. 银行间同业拆借市场流动性相关概念解析 | 第21-31页 |
| ·流动性的分类 | 第21-23页 |
| ·银行间同业拆借市场的特点及其流动性定义 | 第23-25页 |
| ·银行间同业拆借市场的特点 | 第23-24页 |
| ·银行间同业拆借市场流动性概念 | 第24-25页 |
| ·银行间同业拆借市场流动性测度 | 第25-28页 |
| ·市场流动性的測度方法 | 第25-27页 |
| ·银行间同业拆借市场流动性測度 | 第27-28页 |
| ·我国近年来银行间同业拆借市场流动性评述 | 第28-30页 |
| ·本章主要结论 | 第30-31页 |
| 4. 银行间同业拆借市场流动性影响因素探究 | 第31-36页 |
| ·银行间同业拆借市场流动性影响因素概述 | 第31-32页 |
| ·银行间同业拆借市场流动性影响因素机制探究 | 第32-36页 |
| ·宏观经济因素 | 第32-33页 |
| ·货币政策因素 | 第33-34页 |
| ·相关市场价格因素 | 第34-35页 |
| ·市场结构因素 | 第35-36页 |
| 5. 银行间同业拆借市场流动性影响因素实证分析 | 第36-46页 |
| ·理论方法 | 第36-38页 |
| ·ADF单位根检验 | 第36-37页 |
| ·VAR(向量自回归)模型 | 第37页 |
| ·格兰杰(Granger)因果检验 | 第37页 |
| ·方差分解 | 第37-38页 |
| ·协整检验 | 第38页 |
| ·样本选择 | 第38-39页 |
| ·实证检验 | 第39-44页 |
| ·ADF平稳性检验 | 第39-41页 |
| ·Granger因果检验 | 第41页 |
| ·协整关系检验 | 第41-42页 |
| ·误差修正模型 | 第42-43页 |
| ·VAR估计及方差分解 | 第43-44页 |
| ·实证结论 | 第44-46页 |
| 6. 存款准备金率对银行间同业拆借市场流动性的影响 | 第46-55页 |
| ·事件分析法概述 | 第46-48页 |
| ·事件分析法定义及文献综述 | 第46-47页 |
| ·事件分析法基本步骤 | 第47-48页 |
| ·样本选择 | 第48-50页 |
| ·近年来法定存款准备金率变动情况概述 | 第48-49页 |
| ·事件样本选择 | 第49-50页 |
| ·因变量样本选择 | 第50页 |
| ·事件分析法实证检验 | 第50-55页 |
| ·具体步骤 | 第50-52页 |
| ·各事件检验 | 第52-54页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| 7. 结论与建议 | 第55-61页 |
| ·本文主要结论 | 第55-57页 |
| ·银行间同业拆借市场流动性概念界定 | 第55-56页 |
| ·银行间同业拆借市场流动性测度 | 第56页 |
| ·银行间同业拆借市场流动性影响因素 | 第56-57页 |
| ·政策建议 | 第57-61页 |
| ·宏观流动性管理 | 第57-59页 |
| ·货币政策工具运用 | 第59页 |
| ·市场微观结构优化 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |