沪深300指数期货定价效率与信息效率研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-19页 |
| ·问题的提出 | 第12-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·研究创新 | 第16页 |
| ·文章研究逻辑 | 第16-17页 |
| ·研究构架 | 第17-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-24页 |
| ·证券市场定价效率文献综述 | 第19-21页 |
| ·证券市场信息效率文献综述 | 第21-22页 |
| ·评述 | 第22-24页 |
| 3. 股指期货定价效率与信息效率理论基础 | 第24-34页 |
| ·股指期货定价效率理论基础 | 第24-25页 |
| ·股指期货信息效率理论基础 | 第25-32页 |
| ·信息效率对股票价格影响 | 第25-29页 |
| ·信息效率对资源配置的影响 | 第29-30页 |
| ·影响市场信息效率的因素 | 第30-32页 |
| ·股指期货信息效率、价格发现与信息效率逻辑关系 | 第32-33页 |
| ·股指期货信息效率、价格发现与信息效率的研究假设 | 第33-34页 |
| 4. 股指期货定价效率与信息效率模型设计 | 第34-53页 |
| ·股指期货定价模型介绍 | 第34-42页 |
| ·持有成本模型 | 第34-36页 |
| ·非完全市场条件下股指期货的定价模型 | 第36-38页 |
| ·区间定价模型 | 第38-42页 |
| ·股指期货定价效率实证模型设定 | 第42-44页 |
| ·Johansen协整检验模型 | 第42-43页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第43-44页 |
| ·股指期货价格发现功能实证模型 | 第44-47页 |
| ·线性Granger检验模型 | 第44-46页 |
| ·非线性Granger因果检验模型 | 第46-47页 |
| ·股指期货信息效率实证模型设计 | 第47-53页 |
| ·股指期货信息反映速度检验模型设定 | 第47-51页 |
| ·股指期货信息反映程度检验模型设定 | 第51-53页 |
| 5. 实证分析 | 第53-65页 |
| ·样本选取 | 第53-54页 |
| ·描述性统计 | 第54-55页 |
| ·ADF检验 | 第55-56页 |
| ·股指期货定价效率检验 | 第56-58页 |
| ·Johansen协整检验 | 第56页 |
| ·向量误差修正回归 | 第56-57页 |
| ·股指期货定价效率实证结果总结 | 第57-58页 |
| ·股指期货价格发现功能检验 | 第58-60页 |
| ·线性Granger因果检验 | 第58-59页 |
| ·非线性Granger因果检验 | 第59-60页 |
| ·Granger因果检验实证结果总结 | 第60页 |
| ·股指期货信息效率检验 | 第60-65页 |
| ·股指期货信息反映速度检验 | 第60-63页 |
| ·股指期货信息反映程度检验 | 第63-64页 |
| ·股指期货信息效率实证结果总结 | 第64-65页 |
| 6. 结论与政策建议 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第75页 |
