| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 一、选题背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究方法、研究思路、创新与不足 | 第10-12页 |
| 一、主要研究方法 | 第10-11页 |
| 二、研究思路及整体框架 | 第11页 |
| 三、研究创新与不足 | 第11-12页 |
| 第三节 国内外文献综述 | 第12-18页 |
| 一、现金管理与国库现金管理 | 第12-13页 |
| 二、最佳现金余额持有量模型 | 第13-15页 |
| 三、动态规划及其在多阶段投资组合优化 | 第15-17页 |
| 四、文献评述 | 第17-18页 |
| 第二章 国库现金管理体系研究 | 第18-32页 |
| 第一节 国库现金管理概述 | 第18-19页 |
| 第二节 国库现金管理模式 | 第19-22页 |
| 第三节 国库现金管理核心模型 | 第22-32页 |
| 一、现金流预测模型 | 第22-27页 |
| 二、最佳现金余额持有量模型 | 第27-32页 |
| 第三章 A 省国库最佳现金余额持有量模型 | 第32-41页 |
| 第一节 两类国库最佳现金余额持有量模型 | 第32-38页 |
| 一、确定现金流条件下的最优模型：Baumol 模型 | 第32-33页 |
| 二、随机现金流条件下的最优模型：Miller-Orr 模型 | 第33-36页 |
| 三、A 省国库现金管理方法比较分析 | 第36-38页 |
| 第二节 最佳现金余额持有量模型在 A 省国库现金管理中的应用 | 第38-41页 |
| 第四章 A 省国库现金投资组合动态优化模型 | 第41-58页 |
| 第一节 国库现金投资工具与最优决策过程 | 第41-50页 |
| 一、国库现金投资工具 | 第41-50页 |
| 二、最优决策过程 | 第50页 |
| 第二节 动态规划基本理论 | 第50-53页 |
| 一、动态规划的基本概念 | 第50-52页 |
| 二、动态规划的基本思想 | 第52页 |
| 三、建立动态规划的步骤 | 第52-53页 |
| 第三节 基于动态规划的国库现金投资组合优化模型 | 第53-55页 |
| 一、模型假设与符号说明 | 第53页 |
| 二、模型建立及求解 | 第53-54页 |
| 三、算法步骤 | 第54-55页 |
| 第四节 国库现金投资组合优化模型在 A 省国库现金管理中的应用 | 第55-57页 |
| 第五节 小结 | 第57-58页 |
| 第五章 结论 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 在读期间完成的研究成果 | 第64页 |
