| 目录 | 第1-5页 |
| Contents | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 引言 | 第11-16页 |
| ·本文研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-14页 |
| ·文献评述 | 第14-15页 |
| ·本文研究思路与研究方法 | 第15页 |
| ·本文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 2. 外汇风险度量的理论概述 | 第16-26页 |
| ·外汇风险的概念与类型 | 第16-18页 |
| ·外汇风险的度量方法 | 第18-26页 |
| ·外汇敞口分析 | 第18页 |
| ·灵敏度分析 | 第18-19页 |
| ·波动性分析 | 第19页 |
| ·压力测试 | 第19-20页 |
| ·VaR方法 | 第20-26页 |
| 3. 二次汇改与我国商业银行外汇风险度量的现状 | 第26-32页 |
| ·二次汇改后人民币汇率弹性增强的特点 | 第26-27页 |
| ·人民币汇率弹性增强对商业银行的影响 | 第27-28页 |
| ·我国商业银行外汇风险度量的现状及不足 | 第28-32页 |
| ·我国商业银行外汇风险度量的现状 | 第28-30页 |
| ·我国商业银行外汇风险度量方法的不足 | 第30-32页 |
| 4. 二次汇改前后我国商业银行外汇风险度量的实证分析 | 第32-51页 |
| ·模型选择 | 第32-33页 |
| ·数据的选取与处理 | 第33-34页 |
| ·模型前提假设条件的检验 | 第34-40页 |
| ·自相关性检验 | 第34-35页 |
| ·单位根检验 | 第35-36页 |
| ·正态分布检验 | 第36-38页 |
| ·异方差性检验 | 第38-39页 |
| ·ARCH效应检验 | 第39-40页 |
| ·GARCH类模型分析以及VAR的计算 | 第40-47页 |
| ·GARCH类模型分析 | 第41-44页 |
| ·VaR的计算 | 第44-47页 |
| ·二次汇改前后我国商业银行外汇风险的实际测算 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 5. 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| ·本文结论 | 第51-52页 |
| ·政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |