| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-36页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第15-19页 |
| ·选题背景 | 第15-18页 |
| ·研究意义 | 第18-19页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第19-28页 |
| ·文献综述 | 第19-26页 |
| ·国内研究现状 | 第26-28页 |
| 第三节 本文内容结构 | 第28-36页 |
| ·研究目的、思路和方法 | 第28-29页 |
| ·研究内容架构图 | 第29-31页 |
| ·内容组织和结构安排 | 第31-36页 |
| 第二章 无分布假设的随机性链梯法 | 第36-65页 |
| 第一节 无分布假设的Mack模型 | 第36-52页 |
| ·Mack模型 | 第36-43页 |
| ·Mack模型中MSEP的定义和估计 | 第43-50页 |
| ·数值实例 | 第50-52页 |
| 第二节 非参数Bootstrap方法 | 第52-64页 |
| ·基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法 | 第53-55页 |
| ·非参数Bootstrap方法中MSEP的定义和估计 | 第55-57页 |
| ·数值实例 | 第57-64页 |
| 第三节 本章小结 | 第64-65页 |
| 第三章 随机性索赔准备金评估的分布模型 | 第65-116页 |
| 第一节 广义线性模型 | 第65-80页 |
| ·GLM的基本框架 | 第65-69页 |
| ·基于过度分散泊松模型的随机性链梯法 | 第69-76页 |
| ·数值实例 | 第76-80页 |
| 第二节 对数正态模型 | 第80-90页 |
| ·对数正态模型 | 第80-82页 |
| ·在对数正态模型中应用Bootstrap方法模拟预测分布 | 第82-84页 |
| ·数值实例 | 第84-90页 |
| 第三节 索赔进展过程的曲线拟合模型 | 第90-114页 |
| ·索赔进展过程建模 | 第90-94页 |
| ·索赔准备金的均值估计和波动性度量 | 第94-100页 |
| ·数值实例 | 第100-112页 |
| ·研究结论 | 第112-114页 |
| 第四节 本章小结 | 第114-116页 |
| 第四章 索赔准备金评估的分层模型 | 第116-167页 |
| 第一节 分层模型 | 第116-122页 |
| ·分层模型的基本思想 | 第116页 |
| ·分层模型的模型结构 | 第116-122页 |
| 第二节 索赔准备金评估的非线性分层模型 | 第122-142页 |
| ·索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型 | 第123-127页 |
| ·数值实例 | 第127-140页 |
| ·研究结论及方法建议 | 第140-142页 |
| 第三节 索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型 | 第142-165页 |
| ·贝叶斯建模分析的基本框架 | 第143-153页 |
| ·贝叶斯非线性分层索赔准备金评估模型 | 第153-156页 |
| ·数值实例 | 第156-165页 |
| ·结论与建议 | 第165页 |
| 第四节 本章小结 | 第165-167页 |
| 第五章 考虑赔款数据相关性的多元准备金评估方法 | 第167-218页 |
| 第一节 随机性准备金进展法 | 第167-176页 |
| ·确定性准备金进展法 | 第167-170页 |
| ·基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法 | 第170-173页 |
| ·数值实例 | 第173-176页 |
| 第二节 随机性Munich链梯法 | 第176-200页 |
| ·传统链梯法的缺陷及改进的思路 | 第176-179页 |
| ·Munich链梯法 | 第179-187页 |
| ·基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法 | 第187-193页 |
| ·数值实例 | 第193-200页 |
| 第三节 考虑赔款数据相关性的随机性准备金进展法 | 第200-216页 |
| ·准备金进展法的不足及改进 | 第200-204页 |
| ·考虑相关性的随机性准备金进展法 | 第204-207页 |
| ·数值实例 | 第207-216页 |
| 第四节 本章小结 | 第216-218页 |
| 第六章 基于不同业务线的多元素赔准备金评估方法 | 第218-296页 |
| 第一节 一般的多元框架 | 第218-220页 |
| 第二节 多元链梯法 | 第220-252页 |
| ·多元CL模型 | 第220-225页 |
| ·多元CL模型中MSEP的定义和估计 | 第225-245页 |
| ·数值实例 | 第245-252页 |
| 第三节 多元可加损失准备金评估方法 | 第252-273页 |
| ·多元可加损失准备金评估模型 | 第253-259页 |
| ·多元ALR模型中MSEP的定义和估计 | 第259-267页 |
| ·数值实例 | 第267-273页 |
| 第四节 多元CL和ALR的混合方法 | 第273-294页 |
| ·多元CL和ALR的混合模型 | 第274-278页 |
| ·多元混合模型中MSEP的估计 | 第278-289页 |
| ·数值实例 | 第289-294页 |
| 第五节 本章小结 | 第294-296页 |
| 第七章 稳健索赔准备金评估方法 | 第296-332页 |
| 第一节 考虑离群值的稳健链梯法 | 第296-319页 |
| ·经典链梯法 | 第297-299页 |
| ·稳健链梯法 | 第299-308页 |
| ·数值实例 | 第308-318页 |
| ·主要结论与方法建议 | 第318-319页 |
| 第二节 考虑离群值的稳健广义线性模型 | 第319-330页 |
| ·GLM的稳健估计与索赔准备金评估 | 第319页 |
| ·基于GLM和RGLM的索赔准备金评估模型 | 第319-323页 |
| ·数值实例 | 第323-330页 |
| 第三节 本章小结 | 第330-332页 |
| 第八章 总结与展望 | 第332-335页 |
| 第一节 研究成果总结 | 第332-333页 |
| 第二节 进一步的研究方向 | 第333-335页 |
| 参考文献 | 第335-344页 |
| 致谢 | 第344-346页 |
| 附录 | 第346-356页 |
| 附录A 逆向计算与过度分散泊松模型和链梯法的一致性 | 第346-347页 |
| 附录B 考虑分数进展年和分数进展月的不同暴露期调整 | 第347-348页 |
| 附录C 关于对数似然函数的导数计算 | 第348-352页 |
| 附录D Beta分布和Wishart分布 | 第352-355页 |
| 附录E 残差的标准差为小于1的常数的证明 | 第355-356页 |
| 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第356-359页 |
