主权债务重组问题研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 1. 绪论 | 第16-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第16-18页 |
| ·研究目的和方法 | 第18-19页 |
| ·研究目的 | 第18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·逻辑结构和主要内容 | 第19-21页 |
| ·逻辑结构 | 第19-20页 |
| ·主要内容及章节安排 | 第20-21页 |
| ·创新、不足 | 第21-23页 |
| ·创新 | 第21-22页 |
| ·不足 | 第22-23页 |
| 2. 相关文献综述 | 第23-35页 |
| ·债权人的存在性 | 第23-24页 |
| ·债券收益率分析 | 第24-26页 |
| ·主权债务违约与危机 | 第26-27页 |
| ·主权债务重组相关分析 | 第27-30页 |
| ·主权或有债务的相关研究 | 第30-33页 |
| ·小结及启示 | 第33-35页 |
| 3. 主权债务风险 | 第35-58页 |
| ·主权债务 | 第35-37页 |
| ·主权债务的分类 | 第36-37页 |
| ·主权债务风险 | 第37-44页 |
| ·市场风险 | 第38-40页 |
| ·流动性风险 | 第40-41页 |
| ·信用风险 | 第41-42页 |
| ·展期风险 | 第42-43页 |
| ·债务结构风险 | 第43-44页 |
| ·主权债务风险的衡量指标 | 第44-47页 |
| ·负债率 | 第45页 |
| ·债务率 | 第45-46页 |
| ·偿债率 | 第46-47页 |
| ·第三方机构的相关指标 | 第47-49页 |
| ·信用违约互换(CDS) | 第47-48页 |
| ·信用评级 | 第48-49页 |
| ·主要经济体国家欧债前债务风险评估 | 第49-53页 |
| ·我国主权债务现况 | 第53-58页 |
| 4. 主权债务违约 | 第58-73页 |
| ·世界主权债务违约历史 | 第58-59页 |
| ·主权债务违约的原因 | 第59-61页 |
| ·主权国家违约的成本 | 第61-65页 |
| ·债务悬突额效应 | 第65-67页 |
| ·莫顿模型计算债务悬突额 | 第67-73页 |
| ·研究框架 | 第67-69页 |
| ·解决债务国最优选择程序 | 第69-70页 |
| ·结果解释 | 第70-72页 |
| ·结论 | 第72-73页 |
| 5. 主权债务重组 | 第73-104页 |
| ·世界主权债务重组状况 | 第73-83页 |
| ·拉美1982年主权债务重组 | 第74-75页 |
| ·俄罗斯1998年主权债务重组 | 第75-78页 |
| ·阿根廷2002年主权债务重组 | 第78-79页 |
| ·希腊2012年主权债务重组 | 第79-82页 |
| ·其他的主权债务重组 | 第82-83页 |
| ·主权债务重组方式 | 第83-86页 |
| ·变更债务期限结构 | 第83-84页 |
| ·债务减免 | 第84-85页 |
| ·债权转换 | 第85-86页 |
| ·影响主权债务重组的因素 | 第86-91页 |
| ·债权人构成 | 第86-88页 |
| ·重组相关法规 | 第88-91页 |
| ·债务减免程度 | 第91-96页 |
| ·债务重组的作用 | 第96-104页 |
| ·降低债务偿还的开支 | 第96-97页 |
| ·降低主权违约风险 | 第97-99页 |
| ·改变债务的期限结构 | 第99-100页 |
| ·改变利率和现金流结构 | 第100-101页 |
| ·发展国内资本市场 | 第101-102页 |
| ·三者目标之间权衡和互补性 | 第102-104页 |
| 6. 主权债务重组对外汇稳定性影响 | 第104-120页 |
| ·已有的相关研究 | 第104-106页 |
| ·新兴经济体国家的主权信用评级 | 第106-109页 |
| ·主权评级调整对外汇市场的影响 | 第109-111页 |
| ·主权信用评级调整对外汇市场影响的实证分析 | 第111-116页 |
| ·研究设计 | 第111-112页 |
| ·实证结果 | 第112-116页 |
| ·小结及对我国的启示 | 第116-120页 |
| 7. 结论与展望 | 第120-121页 |
| 主要参考文献 | 第121-129页 |
| 致谢 | 第129-130页 |
| 在读期间科研成果 | 第130页 |
