中国银行间债券市场企业债信用利差影响因素研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 目录 | 第11-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-21页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第13-16页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-16页 |
| ·相关概念界定 | 第16-17页 |
| ·研究方法和论文结构 | 第17-21页 |
| ·本文研究方法及研究重点 | 第17-18页 |
| ·论文结构 | 第18-21页 |
| 2. 理论基础与文献综述 | 第21-36页 |
| ·信用风险理论研究 | 第21-27页 |
| ·传统方法信用风险度量模型 | 第22页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第22-27页 |
| ·国内外信用利差实证研究文献综述 | 第27-34页 |
| ·信用利差的构成—并不仅仅承载了信用违约风险 | 第27-29页 |
| ·信用利差决定因素分析 | 第29-32页 |
| ·国内信用利差研究现状 | 第32-34页 |
| ·小结 | 第34-36页 |
| 3. 企业债信用利差影响因素的现实背景分析 | 第36-44页 |
| ·银行间债券市场企业债发展现状 | 第36-38页 |
| ·银行间债券市场投资结构 | 第38-40页 |
| ·银行间债券交易方式 | 第40-41页 |
| ·我国银行间企业债信用利差影响因素分解 | 第41-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| 4. 基于日时序数据序列的实证分析-指数层面 | 第44-54页 |
| ·变量选择和实证模型 | 第44-46页 |
| ·变量基本统计分析 | 第46-48页 |
| ·实证分析 | 第48-51页 |
| ·各回归模型残差序列主成分分析 | 第51-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 5. 基于月度面板数据模型实证分析一个券层面 | 第54-64页 |
| ·变量选择和实证模型 | 第55-57页 |
| ·变量基本统计性描述 | 第57-60页 |
| ·实证结果分析 | 第60-62页 |
| ·小结 | 第62-64页 |
| 6. 本文结论与政策建议 | 第64-68页 |
| ·本文结论 | 第64-66页 |
| ·政策建议 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录 | 第72-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
