中国开放式基金投资风格波动及影响研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-18页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究方法及思路 | 第15-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-17页 |
| ·论文基本框架 | 第17-18页 |
| 2. 理论基础与文献综述 | 第18-35页 |
| ·基金风格的概念 | 第18-19页 |
| ·基金风格的识别与分类 | 第19-20页 |
| ·基于收益率的风格分析(RBSA) | 第19-20页 |
| ·基于投资组合的风格分析(HBSA) | 第20页 |
| ·常用的基金风格分类 | 第20页 |
| ·基金风格的理论基础 | 第20-30页 |
| ·现代投资组合理论 | 第20-26页 |
| ·基金风格漂移的行为金融学解释 | 第26-28页 |
| ·基金风格漂移的信息经济学解释 | 第28-30页 |
| ·基金风格漂移相关文献 | 第30-34页 |
| ·基金风格漂移现象 | 第30-31页 |
| ·基金风格漂移原因 | 第31-32页 |
| ·基金风格漂移影响 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 3. 基金风格分析模型 | 第35-43页 |
| ·Carhart四因子模型 | 第35-37页 |
| ·规模因子(SMB)与价值因子(HML) | 第36-37页 |
| ·动量因子(MOM) | 第37页 |
| ·Sharpe风格分类模型 | 第37-39页 |
| ·基金风格波动指标 | 第39-42页 |
| ·HSV指标 | 第39-40页 |
| ·HSV的相对贡献程度 | 第40-41页 |
| ·HSV的分解 | 第41-42页 |
| ·基金未来风险调整收益的计算 | 第42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 4. 基金风格波动及影响研究 | 第43-58页 |
| ·数据的选取和来源 | 第43页 |
| ·实证研究过程及分析 | 第43-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 5. 结论 | 第58-63页 |
| ·研究总结 | 第58-60页 |
| ·研究启示 | 第60页 |
| ·研究不足 | 第60-61页 |
| ·研究展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间科研成果 | 第68页 |
