| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-20页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·评述 | 第16页 |
| ·研究框架安排 | 第16-19页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·主要内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第18-19页 |
| ·创新与不足 | 第19-20页 |
| ·研究创新 | 第19页 |
| ·研究不足 | 第19-20页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第20-23页 |
| ·信息不对称理论 | 第20页 |
| ·委托-代理理论 | 第20-21页 |
| ·声誉理论 | 第21-23页 |
| 第三章 基金老鼠仓行为产生原因分析 | 第23-38页 |
| ·基金管理公司与基金经理的静态博弈关系分析 | 第23-27页 |
| ·构建博弈模型 | 第23-24页 |
| ·基金经理与基金管理公司之间的博弈均衡 | 第24-26页 |
| ·博弈模型结果分析 | 第26-27页 |
| ·基金管理公司、基金持有人、基金经理三方动态博弈关系分析 | 第27-33页 |
| ·构建博弈模型 | 第27-30页 |
| ·基金管理公司、基金持有人及基金经理之间的博弈均衡 | 第30-31页 |
| ·博弈模型结果分析 | 第31-33页 |
| ·基金老鼠仓行为产生原因 | 第33-38页 |
| ·基金经理违法成本过低 | 第33-34页 |
| ·基金公司内部监管失职 | 第34-35页 |
| ·基金经理投资渠道受阻 | 第35-36页 |
| ·基金持有人维权困难 | 第36-37页 |
| ·老鼠仓隐蔽性强,监管成本高 | 第37-38页 |
| 第四章 基金老鼠仓行为的影响 | 第38-50页 |
| ·研究样本选取与数据来源 | 第38-40页 |
| ·样本选取及市场基准选取 | 第38-39页 |
| ·数据来源 | 第39-40页 |
| ·研究步骤 | 第40-42页 |
| ·定义事件、确定事件窗口期和估计期 | 第40页 |
| ·计算样本基金超额收益率 | 第40-42页 |
| ·检验AAR和CAR的显著性 | 第42页 |
| ·实证结果分析与小结 | 第42-50页 |
| ·平均超额收益率AAR分析 | 第44-46页 |
| ·累计超额收益率CAR分析 | 第46-48页 |
| ·AAR与CAR的综合分析 | 第48页 |
| ·实证结果小结 | 第48-50页 |
| 第五章 基金老鼠仓行为治理的对策建议 | 第50-55页 |
| ·提高基金经理违法成本 | 第50页 |
| ·追究基金管理公司失职责任 | 第50-51页 |
| ·变堵为疏,放宽基金经理个人投资渠道 | 第51页 |
| ·建立完善基金持有人赔偿机制 | 第51-52页 |
| ·建立基金经理市场声誉约束机制 | 第52-53页 |
| ·增强行业协会作用,完善信息披露机制 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59页 |