证券市场相对效率研究--基于多重上市股票的视角
| 致谢 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 图清单 | 第11页 |
| 表清单 | 第11-12页 |
| 1 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-13页 |
| ·核心概念的界定 | 第13-17页 |
| ·有效市场理论介绍 | 第13-15页 |
| ·多重上市股票（A+H） | 第15-17页 |
| ·研究内容和拟解决的问题 | 第17页 |
| ·本文研究框架与创新之处 | 第17-20页 |
| 2 证券市场效率及其研究方法综述 | 第20-27页 |
| ·本章引言 | 第20页 |
| ·市场效率概念的演变 | 第20-21页 |
| ·证券市场有效性研究综述 | 第21-25页 |
| ·证券市场绝对效率研究综述 | 第21-24页 |
| ·证券市场相对效率研究综述 | 第24-25页 |
| ·评述 | 第25-27页 |
| 3 证券市场时变无效性比较研究 | 第27-39页 |
| ·本章引论 | 第27-28页 |
| ·方法与模型 | 第28-30页 |
| ·一阶自相关系数计算 | 第28页 |
| ·时变 AR 系数估计 | 第28-30页 |
| ·实证分析 | 第30-37页 |
| ·样本选择 | 第30-31页 |
| ·基于平移窗口法的股票收益自相关时变结构 | 第31-33页 |
| ·基于状态空间模型的时变 AR(1)系数 | 第33-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 4 多重上市股票信息效率比较研究 | 第39-46页 |
| ·本章引论 | 第39-40页 |
| ·度量信息效率方法和模型 | 第40-43页 |
| ·股价波动同步性 | 第40-41页 |
| ·R~2统计量 | 第41-42页 |
| ·模型及变量设计 | 第42-43页 |
| ·实证分析 | 第43-45页 |
| ·实证数据选择及数据预处理 | 第43页 |
| ·缺失数据的处理 | 第43-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 5 多重上市股票市场间信息传递效率研究 | 第46-55页 |
| ·本章引论 | 第46-47页 |
| ·检验模型介绍 | 第47-50页 |
| ·协整关系检验 | 第47-48页 |
| ·格兰杰（Granger）因果关系检验 | 第48-50页 |
| ·检验方案设计 | 第50-51页 |
| ·样本数据选择 | 第50页 |
| ·数据预处理 | 第50页 |
| ·检验过程 | 第50-51页 |
| ·实证检验结果分析 | 第51-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 6 总结与展望 | 第55-57页 |
| ·全文研究总结 | 第55页 |
| ·研究局限性与未来研究方向 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 A | 第60-63页 |
| 附录 B | 第63-65页 |
| 附录 C | 第65-68页 |
| 附录 D | 第68-71页 |
| 作者简历 | 第71页 |
