| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·风险测度理论的文献综述 | 第10-12页 |
| ·风险资本配置理论的文献综述 | 第12-13页 |
| ·研究方法和本文的结构 | 第13-16页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文的结构 | 第14-16页 |
| 第二章 基于极值理论估计VaR和ES的方法及实证分析 | 第16-30页 |
| ·VaR和ES的定义和性质 | 第16-18页 |
| ·一致性风险测度的定义 | 第16页 |
| ·VaR的定义和性质 | 第16-17页 |
| ·ES的定义和性质 | 第17-18页 |
| ·基于极值理论的VaR和ES估计方法 | 第18-20页 |
| ·广义Pareto分布 | 第18页 |
| ·POT模型 | 第18-19页 |
| ·VaR和ES的估计方法 | 第19-20页 |
| ·样本选取及描述性统计量 | 第20-21页 |
| ·POT模型条件检验 | 第21-25页 |
| ·偏态分布检验 | 第21-22页 |
| ·自相关性检验 | 第22-23页 |
| ·平稳性检验 | 第23-25页 |
| ·VaR和ES值的估计值 | 第25-28页 |
| ·阈值选取 | 第25-26页 |
| ·参数估计和拟合检验 | 第26-28页 |
| ·估计VaR和ES的值 | 第28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第三章 风险资本配置方法构建及实证分析 | 第30-40页 |
| ·风险资本配置问题的定义 | 第30-31页 |
| ·比例配置原则 | 第31-32页 |
| ·Aumann-Shapley值配置原则 | 第32-34页 |
| ·基于超额量的风险资本配置原则EBA | 第34-37页 |
| ·EBA的定义 | 第34-35页 |
| ·EBA的性质 | 第35-36页 |
| ·EBA的线性规划解法 | 第36-37页 |
| ·风险资本配置方法的计算结果及分析 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 风险资本配置模型的绩效评估方法 | 第40-45页 |
| ·绩效评估方法综述 | 第40-41页 |
| ·风险调整的资本收益率RAROC方法介绍 | 第41-42页 |
| ·RAROC方法的定义 | 第41-42页 |
| ·RAROC方法的的计算步骤 | 第42页 |
| ·RORAC的计算结果及分析 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 结论和展望 | 第45-47页 |
| ·本文的主要结论 | 第45页 |
| ·展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |