| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-13页 |
| 第一节 选题背景及选题意义 | 第10-12页 |
| 第二节 文章创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-16页 |
| 一 国外相关研究综述 | 第13-14页 |
| 二 国内相关研究综述 | 第14-16页 |
| 第三章 行为金融理论概述及其对日历效应的解释 | 第16-26页 |
| 第一节 行为金融理论概述 | 第16-23页 |
| 第二节 行为金融理论对日历效应的解释 | 第23-26页 |
| 第四章 我国股市日历效应的实证研究及可能解释 | 第26-48页 |
| 第一节 样本数据的选取及市场日收益率指标的构建 | 第26-27页 |
| 第二节 三阶段收益率统计特征及其分析 | 第27-35页 |
| 第三节 收益率时间序列的平稳性检验 | 第35-36页 |
| 第四节 沪深两市周内效应检验及可能的成因解释 | 第36-41页 |
| 第五节 上证综合指数日收益率月份效应检验及可能的成因解释 | 第41-43页 |
| 第六节 上证综合指数日收益率春节效应检验及可能的成因解释 | 第43-46页 |
| 第七节 上证综合指数日收益率年末窗饰效应检验及可能的成因解释 | 第46-48页 |
| 第五章 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |