| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-11页 |
| ·引言 | 第7-8页 |
| ·预备知识 | 第8-11页 |
| 第二章 短期持有成本USV模型 | 第11-19页 |
| ·短期持有成本模型 | 第11-14页 |
| ·扩展的USV模型：期限结构的校准 | 第14-16页 |
| ·等价模型——HJM型商品模型 | 第16-19页 |
| 第三章 期限结构模型的推广 | 第19-30页 |
| ·远期价格和期货价格之间的关系 | 第19-22页 |
| ·风险中性测度下USV期限结构模型 | 第22-25页 |
| ·期货曲线动态仿射模型 | 第25-30页 |
| 第四章 期货期权定价 | 第30-41页 |
| ·定价零息票债券 | 第30-31页 |
| ·变换 | 第31-34页 |
| ·欧式期货期权定价 | 第34-36页 |
| ·FRFT算法 | 第36-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第44-45页 |
| 后记 | 第45页 |