我国银行间国债市场流动性黑洞的存在性与诱导因素研究--Based on Chinas Inter-bank Bond Market
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-14页 |
| ·流动性黑洞的定义 | 第9-10页 |
| ·流动性黑洞的存在性研究 | 第10-11页 |
| ·国债流动性的影响因素研究 | 第11-12页 |
| ·流动性黑洞诱导因素分析 | 第12-13页 |
| ·文献述评 | 第13-14页 |
| ·研究内容和方法 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·本文创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 我国银行间国债市场流动性黑洞存在性研究 | 第18-38页 |
| ·流动性黑洞存在的理论基础 | 第18-19页 |
| ·Persaud 多样性假说 | 第18页 |
| ·羊群效应 | 第18-19页 |
| ·交易者的行为博弈 | 第19页 |
| ·现代金融投资风险管理悖论 | 第19页 |
| ·银行间国债市场流动性黑洞存在的理论分析 | 第19-28页 |
| ·银行间国债市场流动性的表现 | 第19-20页 |
| ·银行间国债市场流动性衡量指标 | 第20-23页 |
| ·银行间国债市场流动性黑洞存在的现实基础 | 第23-28页 |
| ·我国银行间国债市场流动性黑洞存在性检验 | 第28-36页 |
| ·基本前提条件 | 第28页 |
| ·模型建立及基本假设 | 第28-30页 |
| ·样本选取与数据处理 | 第30-33页 |
| ·回归方法的选择 | 第33-34页 |
| ·实证结果及分析 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 第三章 我国银行间国债市场流动性黑洞诱导因素研究 | 第38-53页 |
| ·银行间国债市场流动性黑洞存在原因分析 | 第38-39页 |
| ·市场本身流动性不足 | 第38页 |
| ·较高的市场同质性 | 第38-39页 |
| ·市场交易主体绩效评估机制的局限性 | 第39页 |
| ·银行间国债市场流动性黑洞诱导因素理论分析 | 第39-41页 |
| ·市场多样性 | 第39-40页 |
| ·宏观政策的调整 | 第40页 |
| ·市场风险因素 | 第40-41页 |
| ·我国银行间国债市场流动性黑洞诱导因素实证分析 | 第41-51页 |
| ·诱导因素指标选取 | 第41页 |
| ·基本假设及模型建立 | 第41-45页 |
| ·样本选择与处理 | 第45页 |
| ·实证结果及分析 | 第45-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 第四章 政策建议 | 第53-57页 |
| ·市场参与主体改变观念，建立个性化风险管理体系 | 第53-54页 |
| ·监管层充分发挥信息优势，多方位鼓励多样化 | 第54-55页 |
| ·完善市场基础设施建设，丰富交易品种 | 第55-56页 |
| ·实现信息披露“透明化”与“有效性”的全面均衡 | 第56-57页 |
| 结束语 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第62页 |
