| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·关于金融风险预警体系的研究 | 第10-12页 |
| ·关于金融风险预警方法的研究 | 第12-14页 |
| ·关于股指期货市场风险预警的研究 | 第14-15页 |
| ·研究思路与框架 | 第15-16页 |
| ·研究方法与创新 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 衍生金融工具市场风险的理论基础 | 第18-29页 |
| ·风险管理的基本理论 | 第18-21页 |
| ·风险管理经典理论 | 第18-19页 |
| ·衍生金融工具风险分类 | 第19-20页 |
| ·市场风险的经济学原理 | 第20-21页 |
| ·衍生金融工具市场风险的识别与度量 | 第21-25页 |
| ·市场风险的识别 | 第21-22页 |
| ·市场风险的度量 | 第22-24页 |
| ·市场风险的评估 | 第24-25页 |
| ·股指期货市场风险分类及成因分析 | 第25-28页 |
| ·股指期货市场风险的分类 | 第25-26页 |
| ·股指期货市场风险的成因分析 | 第26-28页 |
| 小结 | 第28-29页 |
| 第3章 基于 VAR-GARCH 模型的衍生金融工具市场风险预警 | 第29-51页 |
| ·VAR-GARCH 模型 | 第29-33页 |
| ·风险度量值 VaR | 第29-30页 |
| ·GARCH 族模型 | 第30-31页 |
| ·VaR-GARCH 模型研究 | 第31-33页 |
| ·基于 VAR 的市场风险影响因素相关性检验 | 第33-41页 |
| ·数据选取与描述 | 第33-36页 |
| ·平稳性检验与协整检验 | 第36-39页 |
| ·波动性分析 | 第39-41页 |
| ·股指期货市场的 GARCH 族模型估计 | 第41-47页 |
| ·GARCH 模型估计 | 第41-45页 |
| ·EGARCH 模型估计 | 第45-47页 |
| ·VAR-GARCH 模型与 VAR-EGARCH 模型估计结果的比较 | 第47-50页 |
| ·预测效果比较 | 第47-48页 |
| ·VaR 值的比较 | 第48-50页 |
| 小结 | 第50-51页 |
| 第4章 基于压力测试的衍生金融工具市场风险预警 | 第51-60页 |
| ·压力测试的基本理论及分析方法 | 第51-54页 |
| ·压力测试的基本理论 | 第51-53页 |
| ·压力测试的分析方法 | 第53-54页 |
| ·沪深 300 股指期货市场风险压力测试和结果分析 | 第54-59页 |
| ·数据来源及风险因素的确定 | 第54-55页 |
| ·设定压力情景并模拟测试 | 第55-58页 |
| ·结果分析 | 第58-59页 |
| 小结 | 第59-60页 |
| 第5章 衍生金融工具市场风险预警体系构建 | 第60-65页 |
| ·预警信息系统构建 | 第60-62页 |
| ·预警指标体系构建 | 第62-63页 |
| ·预警计量模型构建 | 第63-64页 |
| 小结 | 第64-65页 |
| 结论与展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录 | 第69-73页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
