| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究部分 | 第9-10页 |
| ·国内研究部分 | 第10-12页 |
| ·研究的总体思路 | 第12-14页 |
| ·本文框架 | 第12-13页 |
| ·文章解决的问题及创新点 | 第13-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-21页 |
| ·单因素模型 | 第14-16页 |
| ·套利定价理论 | 第16-17页 |
| ·套利定价理论的提出 | 第16-17页 |
| ·套利组合 | 第17页 |
| ·由套利组合对单因素模型的推导 | 第17-21页 |
| 3 基于共同因素之基差风险的套利定价模型 | 第21-37页 |
| ·基于共同因素之基差风险的套利定价模型的提出 | 第21-23页 |
| ·模型系数推导 | 第23-27页 |
| ·实证检验 | 第27-37页 |
| ·实证分析方法 | 第27-28页 |
| ·实证检验 | 第28-35页 |
| ·实证结果分析 | 第35-37页 |
| 4. 基于共同因素之基差偏度与峰度的套利定价模型 | 第37-49页 |
| ·基于共同因素之基差偏度与峰度的套利定价模型的提出 | 第37-38页 |
| ·模型系数推导 | 第38-42页 |
| ·实证分析 | 第42-49页 |
| ·实证检验 | 第42-48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-49页 |
| 5 结论与展望 | 第49-50页 |
| ·本文主要结论 | 第49页 |
| ·研究展望 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |