基于投资组合理论的船舶产业基金投资策略研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-18页 |
| ·船舶产业融资与投资的研究现状 | 第15-17页 |
| ·基于投资组合理论的产业投资研究现状 | 第17-18页 |
| ·主要研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·本文的创新点 | 第20-22页 |
| 2 船舶产业基金 | 第22-54页 |
| ·产业基金 | 第22-29页 |
| ·产业基金的概念 | 第22-23页 |
| ·产业基金的组织形式 | 第23-24页 |
| ·产业基金的特点 | 第24-25页 |
| ·产业基金的运作程序 | 第25-26页 |
| ·公司型基金的劣势与合伙型基金的优势 | 第26-29页 |
| ·国外的船舶产业基金以KG 船舶基金为例 | 第29-32页 |
| ·KG 船舶基金的含义和结构 | 第29-30页 |
| ·KG 船舶基金设立的目的 | 第30-31页 |
| ·KG 船舶基金投资策略概述 | 第31-32页 |
| ·中国的船舶产业基金 | 第32-43页 |
| ·中国船舶产业基金简介 | 第32-33页 |
| ·船舶产业基金设立机制 | 第33-36页 |
| ·船舶产业基金投资机制 | 第36-42页 |
| ·船舶产业基金的退出机制 | 第42-43页 |
| ·国内外船舶产业基金的联系与区别 | 第43页 |
| ·中国船舶产业基金投资环境 | 第43-54页 |
| ·造船行业现状分析 | 第43-48页 |
| ·拆船行业现状分析 | 第48-54页 |
| 3 船舶产业基金投资策略制定原则 | 第54-62页 |
| ·船舶产业基金宏观投资策略的选择 | 第54-55页 |
| ·船舶产业基金投资特性分析 | 第55-57页 |
| ·船舶产业基金投资哲学的选择 | 第57-62页 |
| 4 船舶产业基金投资组合策略制定方法 | 第62-82页 |
| ·细分行业分析与选择步骤 | 第62-64页 |
| ·基于投资组合理论的资产配置 | 第64-78页 |
| ·马科维茨投资组合理论 | 第64-67页 |
| ·基于非卖空机制的改进模型 | 第67-69页 |
| ·给定期望收益率下的有效组合求解方法 | 第69-72页 |
| ·基于RFR 方法的船舶资产期望收益率改进模型 | 第72-74页 |
| ·基于J 曲线理论的股权投资期望收益率改进模型 | 第74-78页 |
| ·最优资产的评估与选择以造船企业为例 | 第78-82页 |
| ·指标体系构成 | 第78-81页 |
| ·项目综合评价 | 第81-82页 |
| 5 实证分析 | 第82-92页 |
| ·船舶产业链投资组合 | 第82-88页 |
| ·投资组合目标集的选择 | 第83-84页 |
| ·不同投资期限下的投资组合配置 | 第84-88页 |
| ·实证分析结论 | 第88-92页 |
| 6 结论与展望 | 第92-96页 |
| ·结论 | 第92-93页 |
| ·本文的主要工作 | 第92页 |
| ·研究结论 | 第92-93页 |
| ·研究展望 | 第93-96页 |
| 参考文献 | 第96-100页 |
| 致谢 | 第100-101页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第101页 |
