中国证券市场股票指数心理关口的实证研究

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-11页
1 绪论	第11-15页
·论文的研究背景和意义	第11-13页
·论文的研究内容、结构和创新	第13-15页
2 文献综述	第15-21页
·国外股票市场心理关口的研究	第15-17页
·回归分析法	第15-17页
·日收益率对心理关口的动态回归	第17页
·建立收益率对心理关口变量的回归模型	第17页
·国内股票市场心理关口的研究	第17-19页
·对心理关口文献的商榷	第19-21页
3 方法与模型	第21-31页
·多重共线性	第21-22页
·逐步回归法	第22-23页
·自相关检验(Q-统计量和LM检验)	第23-24页
·Q-统计量	第23-24页
·LM检验	第24页
·ARMA模型	第24-25页
·ARCH LM检验	第25-26页
·ARCH模型	第26-28页
·广义自回归条件异方差模型:GARCH模型	第28-31页
4 理论分析	第31-36页
·股票指数对心理关口的检测	第31-33页
·股票指数收益率对心理关口的检测	第33-36页
5 实证研究	第36-65页
·股票指数对心理关口的检测	第36-40页
·上证综合指数的M值检测	第37-39页
·深证成分指数的M值检测	第39-40页
·股票指数收益率对心理关口的检验	第40-65页
·上证综合指数的收益率检验	第41-55页
·深证成分指数的收益率检验	第55-65页
6 结论	第65-67页
参考文献	第67-69页
致谢	第69页