商业银行抵质押品风险缓释研究--基于中国银行的应用与实践
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-14页 |
| 第一节 选题背景 | 第10页 |
| 第二节 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 第三节 本文研究思路和方法 | 第11-13页 |
| 一、研究思路 | 第11-12页 |
| 二、研究方法 | 第12-13页 |
| 第四节 本文研究重点及创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 抵质押品风险缓释理论分析 | 第14-30页 |
| 第一节 巴塞尔资本协议与信用风险缓释 | 第14-16页 |
| 第二节 重要的信用风险缓释工具一抵质押品 | 第16-21页 |
| 一、国内外抵质押品现状 | 第16-18页 |
| 二、监管规则中抵质押品风险缓释的传导 | 第18-20页 |
| 三、会计准则中抵质押品对信用敞口的抵补作用 | 第20-21页 |
| 第三节 抵质押品风险缓释的计量方法 | 第21-30页 |
| 一、标准法下的缓释计量 | 第21-23页 |
| 二、内部评级法下的计量方法 | 第23-25页 |
| 三、风险要素LGD的计量 | 第25-28页 |
| 四、减值准备计量 | 第28-30页 |
| 第三章 中国银行抵质押品风险缓释体系建设 | 第30-62页 |
| 第一节 我国银行业信用风险体系 | 第30-34页 |
| 一、我国信用风险体系状况 | 第30-31页 |
| 二、新资本协议下银行信用风险管理方向 | 第31-33页 |
| 三、中国银行业实施巴塞尔协议的步伐 | 第33-34页 |
| 第二节 中国银行信用风险管理框架 | 第34-39页 |
| 一、信用风险管理目标和内容 | 第34-37页 |
| 二、中国银行实施新协议达标安排 | 第37-39页 |
| 第三节 中国银行信用风险缓释体系建设 | 第39-62页 |
| 一、信用风险缓释管理体系不断完善 | 第39-41页 |
| 二、建立二维评级体系的必要性 | 第41-44页 |
| 三、中国银行搭建的二维评级体系 | 第44-52页 |
| 四、建立信用风险缓释管理系统(CRMS) | 第52-54页 |
| 五、自行研发押品估值系统 | 第54-59页 |
| 六、开展不动产压力测试 | 第59-62页 |
| 第四章 中国银行抵质押缓释的应用与实践 | 第62-78页 |
| 第一节 中国银行抵质押品管理理念 | 第62-63页 |
| 第二节 同业押品管理模式 | 第63-66页 |
| 第三节 本土化实践当中的问题 | 第66-72页 |
| 一、派生风险 | 第66-68页 |
| 二、押品自身面临的风险 | 第68-70页 |
| 三、押品管理中的问题 | 第70-72页 |
| 第四节 加强押品管理、提高缓释效用的对策 | 第72-78页 |
| 一、抵质押品管理体系的完善建立 | 第73-74页 |
| 二、押品管理的组织架构设计 | 第74页 |
| 三、具体管理措施 | 第74-78页 |
| 第五章 结论及展望 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 致谢 | 第83页 |
