| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 第二章 B-S期权定价模型和期权定价公式 | 第11-21页 |
| ·几个定义和引理 | 第11-12页 |
| ·期权定价数学模型——Black-Scholes方程 | 第12-14页 |
| ·B-S微分方程的求解 | 第14-19页 |
| ·利用随机偏微分方程的途径求解B-S方程 | 第14-17页 |
| ·利用概率分布的途径求解B-S方程 | 第17-19页 |
| ·B-S模型及期权定价公式性质分析 | 第19-21页 |
| 第三章 修正的Black-Scholes期权定价模型 | 第21-36页 |
| ·支付红利的Black-Scholes期权定价模型 | 第21-24页 |
| ·支付交易费用的Black-Scholes期权定价模 | 第24-26页 |
| ·跳跃扩散模型 | 第26-28页 |
| ·两值期权定价模型 | 第28-30页 |
| ·有交易成本且支付红利的两值期权定价模型 | 第28-30页 |
| ·股票价格服从跳—扩散过程的两值期权定价模型 | 第30页 |
| ·分数布朗运动环境下的期权定价模型 | 第30-33页 |
| ·随机波动率模型 | 第33-34页 |
| ·不完全信息下的期权定价模型 | 第34-36页 |
| 第四章 期权交易策略研究 | 第36-45页 |
| ·期权交易策略简述 | 第36-40页 |
| ·期权交易的风险防范 | 第40-45页 |
| 结束语 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 作者简介 | 第52页 |
