| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 一、选题背景及意义 | 第7-9页 |
| 1、选题背景 | 第7-8页 |
| 2、我国商业银行的利率风险管理 | 第8-9页 |
| 二、国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1、国外研究现状 | 第9-10页 |
| 2、国内研究现状 | 第10-12页 |
| 三、论文研究内容、方法及创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 商业银行利率风险的一般度量方法 | 第14-23页 |
| 一、用在险价值VaR(Value at Risk)度量 | 第14-15页 |
| 二、久期模型 | 第15-23页 |
| 1. 久期模型的起源 | 第15-19页 |
| 2. 修正久期 | 第19页 |
| 3. 凸度 | 第19-20页 |
| 4. F-W久期模型 | 第20-23页 |
| 第三章 随机久期模型以及方向久期 | 第23-28页 |
| 一、Vasicek随机久期模型 | 第23-25页 |
| 二、CIR久期模型 | 第25-26页 |
| 三、Moreno双因子随机久期 | 第26页 |
| 四、多元久期理论 | 第26-28页 |
| 第四章 久期模型度量利率风险的实证研究 | 第28-40页 |
| 一、久期模型在我国的适用性以及优缺点分析 | 第28-29页 |
| 1. 久期模型与利率敏感性缺口模型 | 第28-29页 |
| 2. 久期模型与其他高级模型 | 第29页 |
| 二、商业银行利率风险实证分析 | 第29-40页 |
| 1. 数据来源 | 第29-31页 |
| 2. 实证说明 | 第31-32页 |
| 3. 实证过程 | 第32-34页 |
| 4. 凸度以及凸度缺口的计算 | 第34-37页 |
| 5. 利率变动风险分析 | 第37-40页 |
| 第五章 结论与展望 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 1. 注释 | 第43-44页 |
| 2. 文献 | 第44-45页 |
| 2. 学位论文 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |