| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 导论 | 第9-12页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 第二节 论文结构与安排 | 第10-11页 |
| 第三节 本文的创新与不足 | 第11-12页 |
| 第一章 我国IPO长期弱势分析 | 第12-25页 |
| 第一节 文献综述 | 第12-16页 |
| 第二节 IPO长期表现的衡量方法 | 第16-20页 |
| 一、累积异常收益率法(CAR) | 第17页 |
| 二、购买并持有异常收益率法(BHAR) | 第17-18页 |
| 三、CAPM模型 | 第18页 |
| 四、Fama-French(1993)三因素模型 | 第18-20页 |
| 第三节 样本选择及数据处理 | 第20页 |
| 第四节 实证结果及分析 | 第20-23页 |
| 第五节 稳健性检验 | 第23-25页 |
| 第二章 基于异质信念对我国IPO长期弱势的解释 | 第25-46页 |
| 第一节 文献综述 | 第25-32页 |
| 一、解释IPO长期弱势的相关理论 | 第25-28页 |
| 二、异质信念及其形成机制 | 第28-29页 |
| 三、异质信念代理指标回顾 | 第29-32页 |
| 第二节 衡量异质信念的代理指标 | 第32-35页 |
| 一、残差波动率 | 第32-33页 |
| 二、经调整的IPO首日换手率 | 第33-35页 |
| 第三节 基于异质信念解释我国IPO长期弱势的理论模型 | 第35-37页 |
| 一、以残差波动率解释我国IPO长期弱势 | 第35-36页 |
| 二、以经调整的IPO首日换手率解释我国IPO长期弱势 | 第36-37页 |
| 第四节 样本数据 | 第37-38页 |
| 第五节 实证结果及分析 | 第38-44页 |
| 第六节 稳健性检验 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57页 |