| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-10页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文章结构安排 | 第9-10页 |
| 第三节 本文的创新和不足 | 第10页 |
| 第二章 文献回顾 | 第10-27页 |
| 第一节 期限结构的形成理论 | 第10-13页 |
| 第二节 利率期限结构的静态估计方法 | 第13-14页 |
| 第三节 利率期限结构的动态分析 | 第14-26页 |
| 第四节 中国利率期限结构研究现状评述 | 第26-27页 |
| 第三章 中国利率期限结构的静态拟合 | 第27-37页 |
| 第一节 Nelson-siegle模型介绍 | 第27-30页 |
| 第二节 Nelson-Siegel模型的扩展 | 第30-31页 |
| 第三节 模型参数的估计 | 第31-37页 |
| 第四章 中国利率期限结构动态模型的估计 | 第37-48页 |
| 第一节 模型参数估计方法 | 第37-41页 |
| 第二节 中国利率期限结构的实证分析 | 第41-48页 |
| 第五章 结论及以后研究方向 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-61页 |
| 致谢 | 第61页 |