| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-17页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-15页 |
| ·国外研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-15页 |
| ·主要研究思路和研究方法 | 第15-17页 |
| ·主要研究思路 | 第15-16页 |
| ·主要研究方法 | 第16-17页 |
| 2. 利率市场化概述 | 第17-21页 |
| ·利率市场化涵义 | 第17-18页 |
| ·我国利率市场化的必要性及主要进程 | 第18-21页 |
| ·我国进行利率市场化改革的必要性 | 第18-19页 |
| ·我国利率市场化的主要进程 | 第19-21页 |
| 3. 利率市场化对我国商业银行的影响 | 第21-29页 |
| ·利率市场化给我国商业银行带来的机遇和挑战 | 第21-24页 |
| ·利率市场化改革中我国商业银行面临的利率风险 | 第24-29页 |
| ·利率市场化进程中商业银行面临的阶段性风险 | 第24-25页 |
| ·利率市场化后，我国商业银行面临的恒久性风险 | 第25-29页 |
| 4. 利率市场化条件下我国商业银行利率风险的衡量与管理 | 第29-47页 |
| ·商业银行利率风险衡量的一般方法 | 第29-34页 |
| ·利率敏感性缺口分析(Interest Rate Sensitive Gap Ana1ysis) | 第29-31页 |
| ·持续期分析(Duration Ana1ysis) | 第31-32页 |
| ·VAR（Value at Risk）风险价值分析 | 第32-33页 |
| ·模拟分析 | 第33-34页 |
| ·商业银行利率风险管理的一般方法 | 第34-38页 |
| ·表内管理策略 | 第34-36页 |
| ·表外管理策略 | 第36-38页 |
| ·各种利率衡量与管理方法对我国商业银行的适用性 | 第38-42页 |
| ·利率敏感性缺口分析法是主要的利率风险管理方法 | 第38页 |
| ·持续期分析法是利率风险管理的辅助手段 | 第38-39页 |
| ·VaR 风险价值分析法、模拟分析法将成为利率风险管理的未来选择 | 第39页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的实证分析--基于利率敏感性缺口度量模型 | 第39-42页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的现状和问题 | 第42-47页 |
| ·我国商业银行利率风险管理现状 | 第43-44页 |
| ·当前我国商业银行利率风险管理存在的问题 | 第44-47页 |
| 5. 加强我国商业银行利率风险管理的对策建议 | 第47-55页 |
| ·强化商业银行内部利率风险管理体制 | 第47-49页 |
| ·建立全方位多层次的利率风险管理机制 | 第49-50页 |
| ·选择适合我国的利率风险管理方法 | 第50-51页 |
| ·加快金融创新步伐 | 第51-52页 |
| ·加强利率风险管理专业人才的培养 | 第52-53页 |
| ·加快国内金融市场建设 | 第53-54页 |
| ·积极推进利率市场化进程，加快市场基准利率形成 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第60页 |
