| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-10页 |
| 2 应用Poisson过程研究期权定价 | 第10-23页 |
| ·绪论 | 第10-17页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·Poisson过程的基本概念 | 第11-13页 |
| ·Markov链的基本概念 | 第13-15页 |
| ·期权定价理论 | 第15-17页 |
| ·基于复合Poisson过程理论的股票价格模型 | 第17-23页 |
| ·模型构造 | 第17-19页 |
| ·模型分析 | 第19-20页 |
| ·风险回避与风险控制 | 第20-22页 |
| ·模型对具体实际问题的应用 | 第22-23页 |
| 3 应用停时理论研究期权定价 | 第23-31页 |
| ·绪论 | 第23-25页 |
| ·选题背景 | 第23-24页 |
| ·停时的基本概念 | 第24-25页 |
| ·基于停时理论的股票价格模型 | 第25-31页 |
| ·模型构造 | 第25-26页 |
| ·模型分析 | 第26-29页 |
| ·风险回避与风险控制 | 第29-31页 |
| 结论 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 作者简历 | 第34-36页 |
| 学位论文数据集 | 第36页 |