| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 前言 | 第7-14页 |
| ·股票价格指数研究背景与意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-12页 |
| ·本文研究内容及方法 | 第12-14页 |
| 2 隐马尔可夫模型 | 第14-24页 |
| ·马尔可夫过程 | 第14-16页 |
| ·一阶隐马尔可夫模型 | 第16-19页 |
| ·隐马尔可夫模型的三大问题 | 第19-20页 |
| ·前向-后向算法 | 第20-21页 |
| ·Baum-Welch算法 | 第21-23页 |
| ·Viterbi算法 | 第23-24页 |
| 3 隐马尔可夫模型在股票价格指数中应用 | 第24-35页 |
| ·样本选择 | 第24-27页 |
| ·概率密度函数的选择 | 第27-30页 |
| ·模型综述 | 第30-34页 |
| ·模型改进 | 第34-35页 |
| 4 实证研究 | 第35-40页 |
| ·试验数据 | 第35页 |
| ·试验结果 | 第35-40页 |
| 5 小结 | 第40-42页 |
| ·研究结论 | 第40页 |
| ·研究限制 | 第40页 |
| ·研究建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 附录A | 第46-49页 |
| 附录B | 第49-54页 |
| 致谢 | 第54页 |