| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-15页 |
| ·国外文献综述 | 第9-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究方法及内容 | 第15-16页 |
| 第二章 股指期货相关理论概述 | 第16-22页 |
| ·股指期货简介 | 第16-17页 |
| ·股指期货价格与指数现货价格的关系 | 第17-20页 |
| ·股指期货的定价模型 | 第17-19页 |
| ·股票指数与股指期货价格领先-滞后关系 | 第19-20页 |
| ·股指期货对现货市场波动性影响的相关理论 | 第20-22页 |
| ·股价指数和股指期货价格波动率相对关系 | 第20-21页 |
| ·股指期货的引入对现货市场波动性的影响 | 第21-22页 |
| 第三章 股指期货推出对我国股票现货市场的影响分析 | 第22-27页 |
| ·股指期货推出对我国股票现货市场的积极作用 | 第22-25页 |
| ·市场规模将会进一步扩大 | 第22-23页 |
| ·股票市场结构将会更加合理 | 第23页 |
| ·更加有利于资金的配置 | 第23-24页 |
| ·风险管理的方法更加有效 | 第24页 |
| ·引导投资者理性投资 | 第24-25页 |
| ·促进金融工具的创新和交易技术的进步 | 第25页 |
| ·股指期货推出对我国股票现货市场的消极影响 | 第25-27页 |
| ·短期内引起交易转移 | 第25页 |
| ·引起市场间价格波动的传递 | 第25-26页 |
| ·标的指数成分股价格波动增加 | 第26页 |
| ·产生不公平交易行为以及市场操纵等违法行为 | 第26-27页 |
| 第四章 HS300股指期货仿真交易的推出对现货市场影响的实证分析 | 第27-48页 |
| ·HS300股指期货仿真交易简介 | 第27-30页 |
| ·数据选取及处理 | 第30-31页 |
| ·HS300股指期货与现货波动关系的定性分析 | 第31-35页 |
| ·HS300股指期货与现货的相对波动比较 | 第31-33页 |
| ·HS300股指期货仿真交易推出前后现货的波动变化情况 | 第33-35页 |
| ·HS300股指期货与现货波动关系的实证分析 | 第35-46页 |
| ·模型的选取 | 第35-37页 |
| ·HS300指数日收益率的描述性统计 | 第37页 |
| ·HS300指数日收益率的ARCH效应检验 | 第37-39页 |
| ·ARMA模型的确定 | 第39-42页 |
| ·GARCH模型的确定 | 第42-46页 |
| ·结论 | 第46-48页 |
| 第五章 我国推出股指期货的政策建议 | 第48-54页 |
| ·先规范现货市场、后发展期货市场 | 第48-50页 |
| ·提高上市公司质量 | 第48-49页 |
| ·健全和完善股票市场信息披露制度 | 第49页 |
| ·保护投资者利益 | 第49-50页 |
| ·坚持立法与监管先行 | 第50-52页 |
| ·建立严密的风险监控制度 | 第50-51页 |
| ·有效防范市场操纵行为 | 第51-52页 |
| ·建立独立结算公司，并实行分级管理风险制度 | 第52页 |
| ·优化股指期货合约设计 | 第52-54页 |
| 第六章 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第60页 |