商业银行基于KMV模型的信用风险计量研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第8-10页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10页 |
| ·我国研究现状 | 第10-13页 |
| 第二章 信用风险管理概述 | 第13-24页 |
| ·信用风险概念界定 | 第13-14页 |
| ·信用风险的特点 | 第14-16页 |
| ·信用风险管理 | 第16-20页 |
| ·信用风险识别 | 第16-17页 |
| ·信用风险的度量 | 第17-19页 |
| ·信用风险控制 | 第19-20页 |
| ·信用风险管理的新发展 | 第20-24页 |
| 第三章 信用风险计量模型 | 第24-33页 |
| ·传统的信用风险计量模型 | 第24-28页 |
| ·专家方法 | 第24页 |
| ·评级方法 | 第24-25页 |
| ·信用评分方法 | 第25-27页 |
| ·神经网络分析法 | 第27-28页 |
| ·现代信用风险计量模型 | 第28-31页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第28-29页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第29-31页 |
| ·CreditPortfolioView模型 | 第31页 |
| ·现代信用风险计量模型的比较 | 第31-33页 |
| 第四章 KMV模型的理论框架及其应用研究 | 第33-40页 |
| ·KMV模型理论的基本框架及其评判 | 第33-38页 |
| ·理论基础 | 第33-35页 |
| ·Z KMV模型基本内容 | 第35-37页 |
| ·KMV模型的评价 | 第37-38页 |
| ·KMV模型在我国的应用研究 | 第38-40页 |
| 第五章 KMV模型在我国的实证研究 | 第40-49页 |
| ·样本选取 | 第40页 |
| ·参数的确定 | 第40-45页 |
| ·实证过程与结果 | 第45-47页 |
| ·实证过程 | 第45页 |
| ·实证结果 | 第45-47页 |
| ·实证结果分析 | 第47页 |
| ·政策建议 | 第47-49页 |
| 第六章 结束语 | 第49-51页 |
| ·研究成果 | 第49页 |
| ·研究局限性 | 第49-50页 |
| ·后续研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附件一:样本财务数据 | 第54-61页 |
| 附件二:样本计算结果 | 第61-67页 |
