基于风险的开放式基金投资风格研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 1 绪论 | 第11-28页 |
| ·研究目的及意义 | 第11-19页 |
| ·基金风格研究概况 | 第19-24页 |
| ·国外研究概况 | 第19-21页 |
| ·国内研究概况 | 第21-24页 |
| ·基金风险研究概况 | 第24-27页 |
| ·国外研究概况 | 第24-25页 |
| ·国内研究概况 | 第25-27页 |
| ·本文主要工作 | 第27-28页 |
| 2 基金风格研究方法历史回顾 | 第28-39页 |
| ·基金投资风格的概念 | 第28-29页 |
| ·基金的投资风格分类 | 第29-33页 |
| ·成长型、价值型和平衡型 | 第29-31页 |
| ·晨星公司的投资风格分类 | 第31-32页 |
| ·SCS 投资风格鉴别方法 | 第32-33页 |
| ·基于回报的基金风格研究方法 | 第33-36页 |
| ·基于组合的基金风格研究方法 | 第36-39页 |
| 3 基于风险的开放式基金风格研究方法 | 第39-48页 |
| ·开放式基金的风险类型 | 第39-42页 |
| ·市场风险 | 第40-41页 |
| ·流动风险 | 第41页 |
| ·操作风险 | 第41-42页 |
| ·对基金风险度量的VaR 方法 | 第42-44页 |
| ·基于风险的开放式基金风格分析方法 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 4 利用基于风险的风格分析方法的实证研究 | 第48-61页 |
| ·数据选取及描述 | 第48-50页 |
| ·实证结果-实际投资风格和宣称的投资风格的比较 | 第50-55页 |
| ·实证结果-不同市场行情下基金投资风格的比较 | 第55-58页 |
| ·实证结果分析 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 5 总结与展望 | 第61-64页 |
| ·总结及创新 | 第61-63页 |
| ·研究展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第70-73页 |
| 上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第73页 |
