| 摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路 | 第10-11页 |
| ·本文基本结构 | 第11-12页 |
| ·本文创新点 | 第12-13页 |
| 2 中小企业的定义、作用及其融资问题探析 | 第13-23页 |
| ·中小企业的定义 | 第13-14页 |
| ·中小企业在国民经济中的作用 | 第14-16页 |
| ·中小企业是国民经济发展的重要支柱 | 第14-15页 |
| ·中小企业是吸纳我国多余劳动力的重要装置 | 第15页 |
| ·中小企业在技术进步和创新中的作用日益明显 | 第15-16页 |
| ·中小企业能完善我国产业结构，提高了我国的社会福利 | 第16页 |
| ·中小企业的发展加快了我国城镇化的进程 | 第16页 |
| ·中小企业融资难现状及症结所在 | 第16-23页 |
| ·中小企业融资难现状 | 第16-21页 |
| ·中小企业融资难的症结所在 | 第21-23页 |
| 3 信用风险管理理论综述 | 第23-32页 |
| ·信用风险的定义 | 第23页 |
| ·信用风险评估的概念 | 第23-24页 |
| ·信用风险的评估方法 | 第24-30页 |
| ·传统评估方法 | 第24-25页 |
| ·现代评估方法 | 第25-29页 |
| ·现代信用风险评估方法的比较 | 第29-30页 |
| ·信用风险评估方法的选择 | 第30-32页 |
| 4 商业银行信用风险管理模型——Credit Metrics模型研究 | 第32-43页 |
| ·Credit Metrics模型的基本思想 | 第32-33页 |
| ·Credit Metrics模型的理论基础——VAR理论 | 第33-35页 |
| ·VAR的概念 | 第33页 |
| ·VAR的参数 | 第33-35页 |
| ·Credit Metrics模型的基本框架 | 第35-36页 |
| ·Credit Metrics模型的假设前提 | 第35-36页 |
| ·Credit Metrics模型的输入参数 | 第36页 |
| ·Credit Metrics模型的基本计算 | 第36-43页 |
| ·单笔贷款的计算 | 第36-39页 |
| ·两笔贷款的计算 | 第39-40页 |
| ·N笔贷款的计算 | 第40-41页 |
| ·Credit Metrics模型小结 | 第41-43页 |
| 5 符合中小企业的Credit Metrics模型的主要输入参数的确定 | 第43-62页 |
| ·中小企业信用等级 | 第43-56页 |
| ·构建中小企业信用等级评价体系的原则 | 第43-45页 |
| ·中小企业信用等级评价的指标选择 | 第45-51页 |
| ·指标的评分标准的确定 | 第51-52页 |
| ·中小企业信用等级指标权重的确定 | 第52-55页 |
| ·确定中小企业信用等级 | 第55-56页 |
| ·Credit Metrics模型的其他主要输入参数的确定 | 第56-62页 |
| ·信用等级转移概率矩阵 | 第56-57页 |
| ·预期收益折现率 | 第57-58页 |
| ·贷款违约损失率 | 第58-59页 |
| ·信用风险暴露的确定 | 第59页 |
| ·计算期限的选择 | 第59-60页 |
| ·关于贷款之间相关性的假设 | 第60页 |
| ·信用风险的计算方法及结果的经济含义 | 第60-61页 |
| ·小结 | 第61-62页 |
| 6 实证研究 | 第62-71页 |
| ·XX银行基本情况介绍 | 第62-63页 |
| ·XX银行信用等级评定及风险识别现状 | 第63页 |
| ·XX银行评级状况修正 | 第63-65页 |
| ·模型其他主要参数的输入 | 第65-68页 |
| ·信用等级转移矩阵 | 第65页 |
| ·预期收益折现率 | 第65-67页 |
| ·贷款违约回收率 | 第67页 |
| ·贷款间相关系数 | 第67-68页 |
| ·计算结果及结论 | 第68-71页 |
| 7 结论及建议 | 第71-74页 |
| ·模型的优点和不足 | 第71-72页 |
| ·对我国中小企业贷款信用风险管理的建议 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 作者在读期间科研成果简介 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
