| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 图标索引 | 第7-10页 |
| 导言 | 第10-14页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究的理论价值和现实意义 | 第11页 |
| 三、研究目标与方法 | 第11-12页 |
| 四、基本思路 | 第12-13页 |
| 五、本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第一章 行为金融理论研究综述 | 第14-23页 |
| 第一节 行为金融学发展简介 | 第14-15页 |
| 第二节 行为金融学理论 | 第15-20页 |
| 一、投资者认知偏差和行为偏差 | 第16页 |
| 二、行为金融学对市场不规则现象的解释 | 第16-17页 |
| 三、行为金融学的核心理论模型 | 第17-20页 |
| 第三节 国内行为金融理论研究动态 | 第20-21页 |
| 一、国内综述类行为金融学文献 | 第20页 |
| 二、国内基于行为金融理论的实证检验 | 第20-21页 |
| 第四节 国有股减持与股价波动关系的行为金融学研究 | 第21-23页 |
| 第二章 国有股设置与市场各方理性扭曲 | 第23-38页 |
| 第一节 国有股设置的历史原因 | 第23-24页 |
| 第二节 国有股设置的后果—政府对股票市场的隐性担保 | 第24-26页 |
| 第三节 隐性担保条件下市场各方心理和行为模式分析 | 第26-32页 |
| 一、上市公司的心理和行为特征分析 | 第26-27页 |
| 二、机构投资者心理和行为特征分析 | 第27-28页 |
| 三、个人投资者心理和行为特征分析 | 第28-30页 |
| 四、隐性担保下市场各方的行为特征对市场波动的影响 | 第30-32页 |
| 第四节 隐性担保下的市场定价机制 | 第32-38页 |
| 一、隐性担保条件下投资者错误定价模式的成因 | 第32-34页 |
| 二、隐性担保条件下的定价模式分析 | 第34-38页 |
| 第三章 国有股减持与市场定价模式转变的分析与实证 | 第38-45页 |
| 第一节 国有股减持与投资者定价模式转变的行为金融分析 | 第39-41页 |
| 一、国有股减持的信号含义 | 第39页 |
| 二、国有股减持造成的市场调整 | 第39-41页 |
| 第二节 国有股减持前后定价模式转变的实证分析 | 第41-45页 |
| 第四章 深证A股市场平均市盈率结构突变的实证分析 | 第45-51页 |
| 第一节 结构突变理论 | 第45-48页 |
| 一、趋势稳定过程和单位根过程 | 第45-46页 |
| 二、结构突变的趋势稳定和单位根检验 | 第46-48页 |
| 第二节 深证A股市场平均市盈率结构突变的实证分析 | 第48-51页 |
| 一、原序列数据生成过程 | 第48-49页 |
| 二、数据的外生结构突变的单位根检验 | 第49-50页 |
| 三、实证结论 | 第50-51页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第51-54页 |
| 第一节 本文的结论 | 第51-52页 |
| 第二节 政策建议 | 第52-54页 |
| 一、取消政府隐性担保 | 第52页 |
| 二、正确选择解决国有股问题的路径 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
| 后记 | 第61页 |