| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题的背景及其意义 | 第9-10页 |
| ·研究对象界定 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文结构与创新 | 第12-16页 |
| 第2章 中国股票市场的发展及波动状况 | 第16-24页 |
| ·中国股票市场发展概况 | 第16-18页 |
| ·股市规模不断扩大 | 第16-17页 |
| ·股票交易活跃 | 第17页 |
| ·交易委托方式的变化 | 第17-18页 |
| ·中国主要股价指数分析 | 第18-20页 |
| ·上证股价指数分析 | 第18-19页 |
| ·深证股价指数分析 | 第19页 |
| ·中证股价指数分析 | 第19页 |
| ·香港股价指数分析 | 第19-20页 |
| ·中国主要股价指数统计特征 | 第20-24页 |
| ·沪深港股市价格相关性 | 第20-22页 |
| ·沪深港股市价格波动性 | 第22-24页 |
| 第3章 相关性与协整性的理论概述 | 第24-33页 |
| ·相关分析 | 第24-26页 |
| ·相关表和相关图 | 第24-25页 |
| ·相关系数 | 第25页 |
| ·随机变量相关性强度的表达 | 第25-26页 |
| ·协整分析 | 第26-31页 |
| ·单位根检验 | 第26-28页 |
| ·协整检验 | 第28-30页 |
| ·误差修正模型 | 第30-31页 |
| ·GRANGER因果关系检验 | 第31-33页 |
| 第4章 香港与内地股票市场相关性与协整性的实证研究 | 第33-43页 |
| ·沪深港三地股市相关性分析 | 第33-36页 |
| ·原始数据的处理 | 第33-34页 |
| ·沪深港三地股市相关性分析 | 第34-36页 |
| ·沪深港三地股市协整性分析 | 第36-41页 |
| ·原始数据的处理 | 第36页 |
| ·单位根检验 | 第36-38页 |
| ·沪深港三地股市协整性分析 | 第38-39页 |
| ·建立误差修正模型 | 第39-40页 |
| ·GRANGER因果关系检验 | 第40-41页 |
| ·结论 | 第41-43页 |
| 第5章 中国A、B股市场相关性与协整性的实证研究 | 第43-50页 |
| ·中国A、B股市场相关性分析 | 第43-45页 |
| ·原始数据的处理 | 第43-44页 |
| ·中国A、B股市场相关性分析 | 第44-45页 |
| ·中国A、B股市场协整性分析 | 第45-48页 |
| ·原始数据的处理 | 第45页 |
| ·单位根检验 | 第45-46页 |
| ·协整检验 | 第46-47页 |
| ·GRANGER因果关系检验 | 第47-48页 |
| ·结论 | 第48-50页 |
| 第6章 沪市五大板块相关性与协整性的实证研究 | 第50-56页 |
| ·沪市五大板块相关性分析 | 第50-51页 |
| ·原始数据的处理 | 第50页 |
| ·沪市五大板块相关性分析 | 第50-51页 |
| ·沪市五大板块协整性分析 | 第51-55页 |
| ·原始数据的处理 | 第51-52页 |
| ·单位根检验 | 第52页 |
| ·沪市五大板块协整性分析 | 第52-53页 |
| ·GRANGER因果关系检验 | 第53-55页 |
| ·结论 | 第55-56页 |
| 第7章 结论 | 第56-58页 |
| ·实证结论 | 第56-57页 |
| ·文章的不足 | 第57页 |
| ·进一步研究方向 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |