| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| 第一节 问题的提出 | 第7-9页 |
| 第二节 研究内容、思路和方法 | 第9-10页 |
| 第二章 流动性风险与资产定价 | 第10-17页 |
| 第一节 流动性风险概述 | 第10-12页 |
| 一、流动性风险的市场属性 | 第10-11页 |
| 二、流动性风险的度量 | 第11-12页 |
| 第二节 市场机制及对流动性风险的影响 | 第12-13页 |
| 一、交易制度 | 第12-13页 |
| 二、交易制度与流动性风险的关系 | 第13页 |
| 第三节 中国股市流动性风险现状 | 第13-14页 |
| 第四节 流动性风险与资产定价 | 第14-17页 |
| 第三章 基于上海股市资产定价与流动性风险的实证研究 | 第17-33页 |
| 第一节 模型的选取 | 第17-19页 |
| 第二节 数据构成 | 第19-21页 |
| 一、基本数据选取 | 第19-20页 |
| 二、流动性指标选取 | 第20-21页 |
| 第三节 数据的基本检验 | 第21-23页 |
| 一、基本统计量 | 第21页 |
| 二、平稳性分析及检验 | 第21-23页 |
| 第四节 实证检验及分析 | 第23-33页 |
| 一、模型中的变量 | 第23-24页 |
| 二、流动性风险对收益影响的实证分析 | 第24-29页 |
| 三、分阶段检验 | 第29-33页 |
| 第四章 研究结论、不足和政策性建议 | 第33-36页 |
| 第一节 研究结论和不足 | 第33-34页 |
| 第二节 政策性建议 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 后记 | 第39-40页 |