| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-14页 |
| §1．1 金融数学的历史回顾 | 第6-9页 |
| §1．2 投资组合选择基本类型 | 第9-12页 |
| §1．3 论文的主要工作和内容排 | 第12-14页 |
| 第二章 最优投资组合选择的相关机会模型 | 第14-26页 |
| §2．1 无交易成本的情况下问题的相关机会模型 | 第14-19页 |
| §2．2 具有典型交易成本的投资组合模型 | 第19-21页 |
| §2．3 组合投资问题的相关机会模型遗传算法 | 第21-23页 |
| §2．4 本章小结 | 第23-26页 |
| 第三章 组合投资问题的目标规划模型 | 第26-34页 |
| §3．1 引言 | 第26页 |
| §3．2 组合投资问题的目标规划模型 | 第26-28页 |
| §3．3 具有典型交易成本时模型的求解算法 | 第28-32页 |
| §3．4 本章小结 | 第32-34页 |
| 第四章 基于可信性分布的组合投资问题 | 第34-46页 |
| §4．1 引言 | 第34页 |
| §4．2 模糊环境下组合投资问题 | 第34-37页 |
| §4．3 投资组合问题的一个可信性方法及其混合智能算法 | 第37-39页 |
| §4．4 一种组合投资问题的具有潜在解方法 | 第39-46页 |
| 结束语 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 研究成果 | 第53页 |