| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-11页 |
| 第1章 证券投资基金概述 | 第11-18页 |
| ·证券投资基金概念、特点及其分类 | 第11-13页 |
| ·证券投资基金基本概念 | 第11页 |
| ·证券投资基金的特征 | 第11-12页 |
| ·证券投资基金分类 | 第12-13页 |
| ·证券投资基金的运作机制 | 第13-14页 |
| ·证券投资基金的风险 | 第14-17页 |
| ·我国证券投资基金发展状况 | 第17-18页 |
| 第2章 证券投资基金业绩评价的理论及方法 | 第18-29页 |
| ·证券投资基金业绩评价的传统方法及其改进 | 第18-21页 |
| ·证券投资基金业绩评价的传统方法 | 第18-19页 |
| ·证券投资基金业绩评价的传统方法的改进 | 第19-21页 |
| ·证券投资基金风险及其度量 | 第21-24页 |
| ·总风险（标准差） | 第21页 |
| ·市场风险（β系数） | 第21-22页 |
| ·市场可决系数R~2 | 第22页 |
| ·晨星风险值评价 | 第22-24页 |
| ·证券投资基金选股择时能力评价 | 第24-26页 |
| ·证券投资基金选股能力评价 | 第24-25页 |
| ·证券投资基金择时能力评价 | 第25-26页 |
| ·证券投资基金业绩持续性评价 | 第26-29页 |
| ·年度相对业绩评价指标 | 第26-27页 |
| ·双向表 | 第27页 |
| ·交叉积比率检验 | 第27-29页 |
| 第3章 我国证券投资基金业绩评价的实证分析 | 第29-45页 |
| ·样本数据和指标选择 | 第29-31页 |
| ·样本基金的选取 | 第29-30页 |
| ·指标选择 | 第30-31页 |
| ·基金业绩总体的实证研究 | 第31-36页 |
| ·证券投资基金的收益与风险 | 第31-33页 |
| ·传统业绩评价方法的实证结果 | 第33-34页 |
| ·改进后的业绩评价方法的实证结果 | 第34-36页 |
| ·证券投资基金选股能力的实证分析 | 第36-38页 |
| ·证券投资基金时机选择能力实证分析 | 第38-41页 |
| ·T-M 模型 | 第38-39页 |
| ·改进后的T-M 模型 | 第39-41页 |
| ·证券投资基金业绩持续性的实证分析 | 第41-44页 |
| ·实证结论 | 第44-45页 |
| 第4章 我国证券投资基金业绩评价中的行为金融学解释 | 第45-55页 |
| ·行为金融学简介 | 第45-46页 |
| ·行为金融学与标准金融学 | 第45-46页 |
| ·行为金融学的理论基础 | 第46页 |
| ·行为金融学的投资行为模型 | 第46-48页 |
| ·BSV 模型与DHS 模型 | 第47页 |
| ·HS 模型 | 第47-48页 |
| ·羊群效应模型 | 第48页 |
| ·行为金融学对于基金经理投资行为的解释 | 第48-51页 |
| ·套利的限制使基金经理的行为趋于谨慎和短期化 | 第48-49页 |
| ·投资基金经理的“羊群行为” | 第49-50页 |
| ·基金经理的行为特征 | 第50-51页 |
| ·我国证券投资基金“羊群行为”的实证分析 | 第51-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 后记 | 第57页 |