| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 前言 | 第8-10页 |
| 一、风险衡量方法与投资组合理论的进展 | 第10-25页 |
| (一) 方差、标准差方法及其基础上的马克维兹组合模型 | 第10-11页 |
| (二) 对方差、标准差方法的批评 | 第11-15页 |
| (三) Downside-Risk方法及其基础上的哈洛组合模型 | 第15-19页 |
| (四) 风险衡量方法的新进展VAR理论 | 第19-24页 |
| (五) 总结 | 第24-25页 |
| 二、VAR基础上的投资组合模型和投资决策选择方法 | 第25-34页 |
| (一) VAR分析基础上的投资组合模型 | 第25-28页 |
| (二) VAR组合模型有效前沿的个别偏好决策 | 第28-32页 |
| (三) 利用VAR组合模型进行投资决策的基本思路 | 第32页 |
| (四) 进一步的研究 | 第32-34页 |
| 三、实证分析不同组合模型实际应用的效率比较 | 第34-45页 |
| (一) 样本数据及其处理 | 第34-35页 |
| (二) 实证研究方法 | 第35-37页 |
| (三) 实证结果及其分析 | 第37-41页 |
| (四) 我国证券市场投资收益的正态分布检验 | 第41-43页 |
| (五) 实证研究的总结 | 第43-45页 |
| 四、研究的局限及意义 | 第45-48页 |
| (一) 研究的局限 | 第45页 |
| (二) 研究的意义 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |