| 第1章 导论 | 第1-17页 |
| 1．1 研究背景与选题意义 | 第7-9页 |
| 1．1．1 研究背景 | 第7页 |
| 1．1．2 选题意义 | 第7-9页 |
| 1．2 国外证券投资组合风险研究综述 | 第9-11页 |
| 1．3 国内证券投资组合风险研究综述 | 第11-13页 |
| 1．4 论文的研究思路及结构 | 第13-17页 |
| 1．4．1 论文的研究思路 | 第13-15页 |
| 1．4．2 论文的创新之处 | 第15-16页 |
| 1．4．3 论文的结构 | 第16-17页 |
| 第2章 非系统风险的成因分析与控制 | 第17-43页 |
| 2．1 非系统风险的成因与风险规避 | 第17-19页 |
| 2．1．1 非系统风险及其形成机制 | 第17页 |
| 2．1．2 非系统风险规避定性分析 | 第17-19页 |
| 2．2 单指数模型与β系数的意义 | 第19-21页 |
| 2．2．1 单指数模型 | 第19-20页 |
| 2．2．2 β系数的意义 | 第20-21页 |
| 2．3 β系数的统计规律与非系统风险的规避 | 第21-31页 |
| 2．3．1 数据收集 | 第21-22页 |
| 2．3．2 β系数的计算与分类 | 第22页 |
| 2．3．3 统计数据分析 | 第22-27页 |
| 2．3．4 上升β系数的统计特性 | 第27-28页 |
| 2．3．5 个股β的波动规律 | 第28-31页 |
| 2．3．6 β系数与投资组合非系统风险的事先控制 | 第31页 |
| 2．4 α的统计特性与风险规避 | 第31-34页 |
| 2．4．1 数据收集、α的计算与分类处理 | 第31-32页 |
| 2．4．2 α值的统计特性 | 第32-34页 |
| 2．5 利用α和β的统计规律事前控制投资组合的非系统风险 | 第34-36页 |
| 2．6 投资组合中个股投机风险的识别和控制(事后控制) | 第36-43页 |
| 2．6．1 移动标准差(风险)规避非系统风险的原理 | 第37-38页 |
| 2．6．2 个股移动风险的计算 | 第38-39页 |
| 2．6．3 个股移动风险分析法 | 第39-41页 |
| 2．6．4 关于移动标准差(风险)分析法的几点说明 | 第41页 |
| 2．6．5 移动风险分析法对个股价格变化的实证分析 | 第41-43页 |
| 第3章 系统风险的成因分析与规避 | 第43-52页 |
| 3．1 系统风险的形成机制 | 第43页 |
| 3．2 在上升期通过延长持有期规避系统风险 | 第43-45页 |
| 3．3 30天移动标准差识别市场系统风险的分析-即时控制 | 第45-49页 |
| 3．3．1 大盘移动标准差(风险)的计算 | 第45-47页 |
| 3．3．2 30天移动标准差对大盘投机行为的分析方法 | 第47-48页 |
| 3．3．3 关于大盘移动风险分析法的几点说明 | 第48页 |
| 3．3．4 移动风险分析法对大盘投机行为的分析和验证 | 第48-49页 |
| 3．4 根据历年最高和最低指数分布规律规避系统风险 | 第49-52页 |
| 3．4．1 数据的收集 | 第49-50页 |
| 3．4．2 数据分析与检验 | 第50页 |
| 3．4．3 统计规律及其应用分析 | 第50-52页 |
| 第4章 应用组合投资理论规避非系统性风险 | 第52-61页 |
| 4．1 建立在风险一定情况下关于收益最大的规划模型 | 第52页 |
| 4．2 组合投资规避非系统风险的理论解释 | 第52-53页 |
| 4．3 对上海证券市场组合投资风险和收益可替换性的实证检验 | 第53-55页 |
| 4．4 上海证券市场系统和非系统风险构成比率的实证分析 | 第55-61页 |
| 4．4．1 风险计算方法 | 第55-56页 |
| 4．4．2 统计数据与分析 | 第56-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第66页 |
