| 第1章 绪论 | 第1-14页 |
| 1．1 问题的提出 | 第8-9页 |
| 1．2 商业银行信贷风险量化研究简述 | 第9-12页 |
| 1．2．1 国内商业银行信贷风险量化研究现状 | 第9-10页 |
| 1．2．2 国外商业银行信贷风险量化研究现状 | 第10-12页 |
| 1．3 本文的研究方法和特点 | 第12-13页 |
| 1．4 论文框架 | 第13-14页 |
| 第2章 商业银行信贷风险的经济学分析 | 第14-35页 |
| 2．1 商业银行信用风险概论 | 第14-15页 |
| 2．1．1 商业银行的主要特征 | 第14页 |
| 2．1．2 商业银行信贷风险的内涵与种类 | 第14-15页 |
| 2．2 商业银行信贷风险的表现形式及经济危害 | 第15-20页 |
| 2．2．1 不良贷款是商业银行信贷风险的主要标志 | 第15-16页 |
| 2．2．2 商业银行信贷风险的经济危害 | 第16-19页 |
| 2．2．3 我国商业银行信贷风险现状分析 | 第19-20页 |
| 2．3 商业银行信贷风险的经济学分析 | 第20-35页 |
| 2．3．1 商业银行信贷风险的信息经济学分析 | 第22-29页 |
| 2．3．1．1 信息的经济特征和作用 | 第22-23页 |
| 2．3．1．2 信息不对称、逆向选择与道德风险 | 第23-25页 |
| 2．3．1．3 不完全信息与信贷风险 | 第25-27页 |
| 2．3．1．4 信贷风险量化模型是解决银企信息不对称问题的策略选择 | 第27-29页 |
| 2．3．2 商业银行信贷风险的博弈分析 | 第29-35页 |
| 2．3．2．1 商业银行与企业之间的信贷博弈 | 第30-33页 |
| 2．3．2．2 信贷风险量化模型与银企信贷博弈中银行的占优状态 | 第33-35页 |
| 第3章 现代信贷风险量化模型研究 | 第35-52页 |
| 3．1 瑞士信贷银行的 CreditRisk+模型 | 第36-38页 |
| 3．1．1 CreditRisk+模型的理论框架 | 第36-38页 |
| 3．1．2 模型的的评价 | 第38页 |
| 3．2 CreditMetrics模型 | 第38-43页 |
| 3．2．1 CreditMetrics模型的理论框架 | 第38-43页 |
| 3．2．2 模型的的评价 | 第43页 |
| 3．3 KMV模型 | 第43-49页 |
| 3．3．1 KMV模型的理论框架 | 第43-48页 |
| 3．3．2 KMV模型与传统信贷风险度量模型的准确性比较 | 第48-49页 |
| 3．3．3 模型的评价 | 第49页 |
| 3．4 模型的对比研究 | 第49-52页 |
| 第4章 KMV模型的实证研究 | 第52-65页 |
| 4．1 现代信贷风险量化评价模型在中国运用的适应性分析 | 第52-54页 |
| 4．2 KMV实证模型的建立 | 第54-56页 |
| 4．3 样本的选取 | 第56-57页 |
| 4．4 实证假设 | 第57页 |
| 4．5 基本模型 | 第57-58页 |
| 4．6 实证步骤 | 第58-64页 |
| 4．6．1 基本数据及处理 | 第58-60页 |
| 4．6．2 估计出公司资产价值 V及其波动性 S_A | 第60-63页 |
| 4．6．3 确定公司的违约距离 DD | 第63-64页 |
| 4．7 实证结果及分析 | 第64-65页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第65-69页 |
| 5．1 研究结论及研究的局限性 | 第65-66页 |
| 5．2 政策建议 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 附录1 用VC算法语言编制的求解 V和 S_A非线性方程的最小二乘广义法的迭代主程序 | 第75-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第77页 |
