| 1 引言 | 第1-13页 |
| 1．1 问题的提出 | 第6-7页 |
| 1．2 国内外研究现状 | 第7-10页 |
| 1．2．1 国外研究现状 | 第7-8页 |
| 1．2．2 国内研究现状 | 第8-10页 |
| 1．3 本文研究的意义 | 第10页 |
| 1．4 本文研究的重点与难点 | 第10-11页 |
| 1．5 本文研究内容 | 第11-13页 |
| 2 股市风险理论分析 | 第13-22页 |
| 2．1 有效市场理论 | 第13-14页 |
| 2．2 股市风险的界定 | 第14-15页 |
| 2．3 股市风险的特征 | 第15-16页 |
| 2．3．1 风险存在的客观性 | 第15页 |
| 2．3．2 风险发生的不确定性 | 第15页 |
| 2．3．3 风险的可变性 | 第15页 |
| 2．3．4 股市风险扩散 | 第15-16页 |
| 2．4 股市风险因素 | 第16-22页 |
| 2．4．1 系统风险因素 | 第17-20页 |
| 2．4．2 非系统风险因素 | 第20-22页 |
| 3 股市风险现行度量方法分析 | 第22-33页 |
| 3．1 总风险及其度量 | 第22-23页 |
| 3．2 系统风险及其度量 | 第23-24页 |
| 3．3 非系统风险及其度量 | 第24页 |
| 3．4 ARCH模型 | 第24-26页 |
| 3．5 VAR模型 | 第26-33页 |
| 4 基于股指预测的股市风险度量及分析 | 第33-65页 |
| 4．1 中国股市风险理论分析 | 第33-40页 |
| 4．1．1 弱有效市场理论 | 第33-34页 |
| 4．1．2 中国股市风险的界定 | 第34页 |
| 4．1．3 中国股市特有的风险 | 第34-39页 |
| 4．1．4 中国股市的风险因素特点 | 第39-40页 |
| 4．2 基于股指预测的风险度量模型的理论依据 | 第40-42页 |
| 4．2．1 可行性依据 | 第40-41页 |
| 4．2．2 前提依据 | 第41-42页 |
| 4．3 日波动的风险度量及分析 | 第42-52页 |
| 4．3．1 基于预测收盘指数的列维分布VaR | 第42-44页 |
| 4．3．2 基于预测指数的价差率指标 | 第44-45页 |
| 4．3．3 模型应用及分析 | 第45-52页 |
| 4．4 月波动的风险度量及分析 | 第52-63页 |
| 4．4．1 基于预测指数的列维分布VaR及价差率指标 | 第52-55页 |
| 4．4．2 模型应用及结果分析 | 第55-63页 |
| 4．5 结论 | 第63-65页 |
| 5 中国证券市场风险防范措施 | 第65-72页 |
| 5．1 基于建模分析的风险防范措施 | 第65-66页 |
| 5．1．1 加强风险教育，提高风险意识 | 第65页 |
| 5．1．2 制定股市风险额度 | 第65-66页 |
| 5．1．3 建立风险准备金 | 第66页 |
| 5．1．4 做好风险转移计划 | 第66页 |
| 5．2 基于理论分析的风险防范措施 | 第66-72页 |
| 5．2．1 加强制度创新与金融工具创新 | 第66-67页 |
| 5．2．2 加强证券业的自律管理 | 第67-68页 |
| 5．2．3 政府行政干预适度，监管科学规范 | 第68-69页 |
| 5．2．4 正确运用利率杠杆调节市场 | 第69页 |
| 5．2．5 股票发行制度市场化，选择优质企业上市 | 第69-70页 |
| 5．2．6 逐步解决国有股、法人股上市流通问题 | 第70-72页 |
| 结束语 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-85页 |