| 导言 | 第1-10页 |
| 第1章 总论 | 第10-19页 |
| ·金融风险与信用风险 | 第10-11页 |
| ·金融风险及其分类 | 第10-11页 |
| ·信用风险 | 第11页 |
| ·信用风险的特点及其度量困难 | 第11-13页 |
| ·信用风险的管理 | 第13-17页 |
| ·信用风险的识别 | 第13页 |
| ·信用风险的度量 | 第13-15页 |
| ·信用风险的控制 | 第15-17页 |
| ·信用风险管理的变迁 | 第17-19页 |
| 第2章 信用风险度量模型评述 | 第19-30页 |
| ·传统的信用风险度量模型 | 第19-23页 |
| ·专家方法 | 第19-20页 |
| ·信用评级法 | 第20页 |
| ·信用评分模型 | 第20-22页 |
| ·神经网络分析系统 | 第22-23页 |
| ·以资本市场理论与信息科学为支撑的新模型 | 第23-28页 |
| ·基于期权理论的KMV模型 | 第23-24页 |
| ·基于VaR的CreditMetrics模型 | 第24-25页 |
| ·宏观经济模拟模型--CreditPortfolio View | 第25-26页 |
| ·基于保险精算方法的CreditRisk+模型 | 第26页 |
| ·四大主要模型的比较 | 第26-28页 |
| ·资产组合的信用风险评价模型 | 第28-30页 |
| 第3章 KMV模型的实证研究 | 第30-47页 |
| ·KMV信用监控模型的理论基础 | 第30-33页 |
| ·期权定价理论 | 第30-31页 |
| ·贷款与期权之间的关系 | 第31-33页 |
| ·KMV模型的主要内容 | 第33-37页 |
| ·KMV模型的优劣分析 | 第37-38页 |
| ·实证研究及结果分析 | 第38-45页 |
| ·样本选择 | 第38-39页 |
| ·实证过程 | 第39-44页 |
| ·结果分析 | 第44-45页 |
| ·KMV模型的进一步发展 | 第45-47页 |
| 第4章 KMV模型在我国适用性研究 | 第47-52页 |
| ·我国信用风险管理存在的问题 | 第47-49页 |
| ·关于KMV模型的微观理论基础问题 | 第49-50页 |
| ·关于KMV模型的宏观制度基础问题 | 第50-52页 |
| 结语 | 第52-53页 |
| 注释 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录: 插值法计算程序及运行结果 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |