| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 引论 | 第7-13页 |
| ·背景知识介绍 | 第7-12页 |
| ·信用风险 | 第7-9页 |
| ·信用违约互换 | 第9-12页 |
| ·本文的结构和主要工作 | 第12-13页 |
| 2 信用违约互换定价模型综述及违约概率计算方法 | 第13-29页 |
| ·CDS的定义 | 第13页 |
| ·CDS的特征及优点 | 第13-15页 |
| ·CDS定价已有模型介绍 | 第15-24页 |
| ·Hull和White模型 | 第15-18页 |
| ·Duffie模型 | 第18-20页 |
| ·Kijima模型 | 第20-22页 |
| ·一般CDS的定价模型 | 第22-24页 |
| ·违约概率的计算方法 | 第24-29页 |
| ·违约概率的结构化计算方法 | 第24-26页 |
| ·违约概率的简约化计算方法 | 第26-29页 |
| 3 利率随机的基于跳—扩散过程的信用违约互换定价模型 | 第29-42页 |
| ·CDS价值的构成 | 第29页 |
| ·相应方无违约风险资产的CDS定价 | 第29-34页 |
| ·模型假设 | 第29-30页 |
| ·CDS定价 | 第30-31页 |
| ·无违约风险零息债券的价格计算 | 第31-32页 |
| ·违约概率的计算 | 第32-34页 |
| ·实例分析 | 第34-35页 |
| ·含相应方违约风险资产的CDS定价 | 第35-38页 |
| ·含三方违约风险资产的CDS定价 | 第38-40页 |
| ·小结 | 第40-42页 |
| 4 结束语 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |