寿险公司资金运用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| ·研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究方法与论文结构 | 第13-14页 |
| ·创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 寿险资金运用概述 | 第16-28页 |
| ·寿险公司资金运用的外延和内涵 | 第16页 |
| ·寿险资金的来源 | 第16-18页 |
| ·寿险投资原则 | 第18-19页 |
| ·寿险公司可投资资产种类 | 第19-28页 |
| ·银行存款 | 第19-20页 |
| ·债券 | 第20-22页 |
| ·证券投资基金 | 第22-23页 |
| ·股票(股权) | 第23-25页 |
| ·基础设施建设投资 | 第25-26页 |
| ·境外投资 | 第26页 |
| ·私募股权投资基金 | 第26-28页 |
| 第三章 中外寿险资金运用状况 | 第28-44页 |
| ·美国的寿险资金运用 | 第28-30页 |
| ·日本的寿险资金运用 | 第30-33页 |
| ·英国长期保险公司的资金运用 | 第33-35页 |
| ·对我国寿险资金运用的借鉴意义 | 第35-37页 |
| ·我国保险资金运用的状况 | 第37-41页 |
| ·中外寿险资金运用的比较分析 | 第41-44页 |
| 第四章 寿险投资的理论基础 | 第44-52页 |
| ·资产负债管理理论及其在寿险投资中的应用 | 第44-46页 |
| ·资产负债管理理论 | 第44-45页 |
| ·资产负债管理理论在寿险投资中的应用 | 第45-46页 |
| ·现代投资组合理论及其在寿险投资中的应用 | 第46-50页 |
| ·现代投资组合理论 | 第46-48页 |
| ·马科维茨均值-方差理论的评价 | 第48-49页 |
| ·马科威茨投资组合模型在寿险投资中的适用性分析 | 第49-50页 |
| ·寿险公司投资组合分析 | 第50-52页 |
| 第五章 寿险公司最优投资组合模型的构建和探索 | 第52-64页 |
| ·基本模型构建 | 第52-54页 |
| ·模型求解 | 第54-60页 |
| ·风险资产和无风险资产的确定 | 第54-55页 |
| ·各参数及变量的确定 | 第55-58页 |
| ·有效投资组合的计算 | 第58-60页 |
| ·研究结果分析 | 第60-64页 |
| 第六章 提高寿险公司资金运用效果的对策 | 第64-68页 |
| ·提升寿险公司内部投资管理水平 | 第64-65页 |
| ·改善寿险公司外部投资环境 | 第65-68页 |
| ·完善政策监管体制 | 第65-66页 |
| ·发展和规范资本市场 | 第66-68页 |
| 第七章 结论与展望 | 第68-70页 |
| ·本文主要结论 | 第68-69页 |
| ·研究展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-74页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第74页 |
